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TRIX CROSSOVER外汇交易系统

期货量化研究者阅读(50)

TRIX CROSSOVER是基于经典的技术分析工具——Trix的一款外汇交易系统。


TRIX是一个三重指数移动平均值,通常也被叫做TEMA。和普通的移动均线不同的地方在于,它存在震荡的形式。例如,指标在独立的窗口显示,而不是在主图显示,并且在显示变化率的同时以反复波动的形式显示。
TRIX只是用价格数据。TRIX指标不是未来函数,并且非常适合外汇市场的跨日交易和剥头皮交易。推荐使用的周期是1分钟到30分钟。
TRIX的信号由于经过三重平滑处理,主图中的小的价格波动会被过滤。因此,只有连续的趋势形成,信号才会产生。
移动均线的period值越小,Trxi就会越敏感,因此,信号会产生得越频繁。TRIX CROSSOVER指标有两条TRIX线——快(信号)线和慢(主)线。
参数设置


TRIX Period:用于计算TRIX线
Signal Period:用于计算信号线
TRIX MA type:选择移动均线的类型,可以选择:Simple, Exponential, Smoothed, and Linear weighted
Price to calculate:决定哪种蜡烛图参数(OHLC)
Signal Type:选择信号类型
Show histogram:是否显示直方图
Show levels:是否显示水平线
Distance of levels from zero:辅助水平线和0线的距离
Bars to count:用于计算信号的K线数量
Alerts:告警声音
TRIX CROSSOVER外汇交易系统特性
交易策略类型:跨日和剥头皮
交易品种:全部
交易时间:全时段
时间周期:1分钟、5分钟、15分钟、30分钟
TRIX CROSSOVER外汇交易系统交易策略
TRIX线(主线)大于0,价格处于超买区域;相反,TRIX线(主线)小于0,价格处于超卖区域。
在这个前提下,交易者需要根据TRIX线(主线)和信号线(快线)的交叉来判断确切的反转时机。
如果信号线上穿TRIX线,做多
如果信号线下穿TRIX线,做空


当价格离开平坦区,信号有可能产生,说明有机会开始新的趋势。
TRIX线大于0,做多
TRIX线小于0,做空


我们追踪长短趋势并存的情况。它的逻辑很简单:如果不同时间段的信号相同,那趋势很有可能并存。
当TRXI线和信号线同向运行,信号就会产生。
同时向上,做多
同时向下,做空


止损策略
可以设定固定的止损价格。
止盈策略
可以考虑设定固定的止盈价格。或者,当指标显示反转动能完成,无法把握进一步的趋势时,可以考虑平仓。

包养一个“二奶”的成本是多少?

期货量化研究者阅读(44)

若论纯粹个人储蓄,别看刘备职务高,收入多,可刘备的储蓄还真没有黄忠多。一个很重要的原因是刘备的负担比较重。一是阿斗始终是个花钱不算账的主,即使刘备对他有一定的“预算约束”,但是架不住阿斗提出的消费项目多,所以每个月仅零花没有2000元就下不来。再加上孙夫人年轻漂亮,花容月貌,又是出身王侯之家,相当于高干子女,向来“花钱跟淌海水似的”,哪个星期不去买两件高档时装,做两次美容舍宾什么的?别以为老夫少妻就多时髦,如果要算成本费用,那可比糟糠之妻高多了。

根据原点调查公司最新的调查统计和回归分析,

老夫养少妻的费用大致可以按以下公式计算:
   月费用=2000+150×岁差(1)
   如果是包养二奶,则费用更高:
   月费用=3000+200×岁差(2)
   公式(2)的基数和系数都比公式(1)要高,这主要是对“二奶”名份的经济补偿。
   刘备和孙尚香属于公式(1)的范围,按说费用是应该比较低的,可是由于岁差是客观存在,总费用也就上去了。当年乔国老到甘露寺去提亲,只说刘备20年前33岁,吴国太误听为33岁,心里一算,33-23=10,觉得大10岁也不算大,自己闺女虽出身侯门之家,可人家刘皇叔也是正宗的汉室宗亲,因此年龄问题也就没多在意。刘备当时一心想迎娶美女,通过联姻以便在公司业务上结盟东吴,加上当时价格水平也没这么高,费用成本也没有这么细致地计算过。现在好了,仅仅按照公式推算,一个月下来就是6500元,可实际的支出哪个月都超过这个预算。

海外财经媒体焦点:美国本财年前5个月预算赤字破万亿美元

期货量化研究者阅读(25)

财联社3月11日讯,隔夜,海外市场聚焦美国经济以及公司动态。美国经济方面,美国1.9万亿美元刺激法案获国会通过,拜登拟于周五签署;美国2月预算赤字创同期新高,财年前5个月赤字破万亿美元。公司动态方面,苹果将斥资超10亿欧元,将慕尼黑打造为欧洲芯片设计中心;AerCap将以300亿美元收购通用电气飞机租赁业务;GameStop再次上演震荡行情,盘中一度逼近350美元;Facebook寻求驳回FTC和各州提起的反垄断诉讼。

彭博:美国1.9万亿美元刺激法案获国会通过 拜登拟于周五签署

美国总统拜登1.9万亿美元的刺激法案周三终于在国会闯过了最后一道关卡,众议院以220对211票的结果通过了法案,将交由拜登签署成法。

从拜登首次宣布该方案到最后法案获得通过,历时接近两个月,虽然在参议院的谈判艰难,但最终版本基本保持了最初原貌。拜登拟于周五签署。

这是拜登上任以来取得的一项重大政治胜利,显示出他对掌控国会的民主党的影响力。而围绕法案的鲜明党派分歧也预示着拜登晚些时候拟推出的数万亿美元长期经济振兴计划在实施上将遭遇困难。

1400美元的纾困支票将在几天内寄出,多数美国人将有资格领取。刺激法案提供了新的健康保险补贴和儿童税收抵免,每周300美元的补充失业救济金将延长至9月。州和地方政府将获得3600亿美元的救助资金,陷入困境的工会养老基金也将获得援助,政府还将发放用于扩大疫苗接种和重新开放学校的资金。

彭博:美国2月预算赤字创同期新高 财年前5个月赤字破万亿美元

美国财政部周三表示,由于抗击疫情的支出仍然很高,美国政府2月份的预算赤字为3110亿美元,创该月最高纪录,比去年同期增加760亿美元。

在2021财年的前五个月,赤字增长了68%,达到创纪录的1.047万亿美元。

2月份的收入较上年同期增长32%,至2480亿美元,这主要是因为2021年报税季节比2020年晚了约两周,因此该月的退税减少了450亿美元。

2月份的支出也增长了32%,至5590亿美元,其中失业救济相关成本和医疗支出增幅最大。2月份的收入和支出均创下历史新高。

Yahoo Finance:苹果将斥资超10亿欧元 将慕尼黑打造为欧洲芯片设计中心

苹果当地时间周三 (3月10日) 宣布将把德国慕尼黑打造为欧洲芯片设计中心,为自研芯片Apple Silicon研发铺路。未来3年内,此项拓展计划加上其他研发支出估计将耗资超过10亿欧元。

苹果指出,未来研发重点将着重在5G、6G无线通讯技术、调制解调器等新兴技术,该公司预计2022年下半年迁入新据点。

苹果表示,公司目前已和700多家德国企业合作,包含德国芯片大厂英飞凌 (Infineon)、电池制造商Varta以及工业黏着剂公司DELO,后者正在为iPhone 12 等产品提供Face ID技术所需原料,估计投资额超过150亿欧元。

路透:AerCap将以300亿美元收购通用电气飞机租赁业务

世界上最大的飞机租赁公司AerCap最终敲定了一项价值300多亿美元的收购通用电气租赁业务的交易。全球最大的两家飞机租赁公司将合并,一个新的行业巨头将诞生。

在有关收购通用电气租赁子公司GECAS的猜测持续数日后,两家公司于周三敲定交易。这两家公司总共控制着逾2000架飞机,这难免不令其他竞争对手相形见绌。

收购GECAS的交易包括约240亿美元现金和10亿美元的AerCap票据或现金。其中包括1.11亿股新股,通用电气将持有AerCap控股公司46%的股份。

分析人士表示,该交易达成之际,数家租赁公司的独立性因新冠病毒危机而受到质疑,可能引发进一步的整合。

华尔街日报:GameStop再次上演震荡行情 盘中一度逼近350美元

GameStop Corp.周三延续其震荡走势,这只受到散户深爱的迷因股(meme stock盘中一度飙升至近350美元,但随后几乎回吐所有涨幅。

这家游戏零售商的股票收盘上涨逾7%,报265美元。GameStop的股价周三开盘时大涨,并在美东时间下午12:15一度上涨41%,至348.5美元。

该股随后下跌至172美元,市值在不到30分钟里蒸发一半左右。该股盘中因为剧烈波动七度遭到暂停交易。该股周三的震荡走势没有明显的理由。

华尔街日报:Facebook寻求驳回FTC和各州提起的反垄断诉讼

Facebook Inc.周三请求一名联邦法官驳回联邦贸易委员会(Federal Trade Commission, 简称FTC)和多州检察长提起的反垄断诉讼,称政府执法单位没有正当依据指控这家社交媒体巨头打压竞争。

Facebook在寻求驳回该委员会的诉讼时表示,FTC“完全无视Facebook处于动态、竞争激烈的高科技行业的情况。”在第二项动议中,Facebook称,各州的案件“既没有也无法断言他们的公民支付了更高的价格、得到的服务减少,或者任何客观的质量衡量标准因为Facebook受到质疑的行为而下降”。

该公司向华盛顿美国地区法院提交的文件标志着去年12月FTC和46个州起诉Facebook以来该公司首次发起法律反击。在那些诉讼中,Facebook被指通过排挤和收购潜在竞争对手的方式非法保持垄断地位。

如何成为一个期货量化交易者

期货量化研究者阅读(46)

据我了解很多人炒期货,多数是用赌的心态去做交易,买卖完全是根据个人心情来进行,这种主观交易的方式,想在期货行业赚到钱,几乎没有可能。要想从期货市场上赚到钱,我认为通过量化方式进行期货交易才可能长久的赚钱。

那么该怎么样才能成为一个量化交易者呢?我认为主要有几方面:一要有一个策略研究平台;二要有好的研究成果;三要有执行力强,稳定的交易系统。

策略研究平台

我们不可能自己去开发一个平台,我自己曾经在期货量化高频交易做得数一数二的大公司做过近三年的量化交易系统开发工程师。当时公司有如下几部分组成,研究员,技术工程师,数据工程师。而技术工程师又分为几个部分,一个是专门负责交易系统开发的人员,我就属于这部分;还有一部分是专门负责策略对接的技术人员,这部分人员要写一些策略需要的接口。系统开发工程师,主要是对接各个交易柜台和行情,并开发低延迟的交易系统,我们的交易系统,系统从接收到tick数据到发单出去,时延基本在20微妙左右,交易系统稳定可靠,在实盘交易中绝对不能异常退出。

系统开发工程师还需要开发策略研究平台,重点就是开发跟实盘比较接近的撮合系统和回测系统,策略研究人员通过这个平台做策略研究,得到的研究成果才是可信的。所以量化交易,首先就要找到一个比较可靠的研究平台。这个目前行业里面用得比较多的是开拓者,文华财经和金字塔等等。我自己做中低频的策略时,主要就是用开拓者作为研究平台。

通过这些平台可以自动优化参数,几万,几十万组的参数,系统很快就跑完。而且你还可以根据需要设定优化目标,比如可以选择净利润最大、交易手数最大、平均净利润最大、盈利因子最大、盈利比率最大、收益风险比最大、头寸系统最大、夏普比率最大、年化收益率最大、头寸收益率最大、最大资产回比率最小等等。

研究成果

量化交易的核心是研究成果,如果没有好的策略,那么谈什么都没有用。而研究成果的产生就要借助前面提到的研究平台,可以在平台上使用各种指标对k线做信号,看看这些信号的收益如何。一个好的研究成果肯定不是那么容易被发现的,有时得通过实盘交易才能领悟到一些好的交易思想,然后通过平台把交易思想写下来,做下历史回测,看看效果怎么样。

当你有了好的研究成果,那么你的量化交易之路就真正的开始了,接下来就可以通过实盘验证,看看你的研究成果是否真的可靠。有时你会发现一些策略回测很好,但是实盘效果很差,主要就是因为你的策略可能用到了一些未来函数。也有可能你的策略存在问题,只有让实盘和回测结果无限接近,你的策略才有可能是真正的成果。

具有竞争力的交易系统

研究平台通常也可以直接进行实盘交易,可是这些研究平台的执行力一般都不强,系统稳定性也很差,另外实盘交易一般都得付费使用。还有这些平台只能通过互联网的方式交易,网络延迟比较大,而且容易出现网络故障,比如2016年双十一夜盘,那时夜盘21点开盘,很多程序一直都登录不上去,直到半个小时之后才能登录上去,开盘时行情非常激烈,等你登录上去,估计早已经亏惨了。

我现在用的交易系统,是我自己开发的交易系统,我的程序部署在内部托管的服务器上,通过局域网交易,基本不可能发生网路故障,网络延迟也是几毫秒而已,相对于互联网几十毫秒的网络延迟,优势非常的明显。

综上所述,量化交易主要由研究平台,研究成果和交易系统三部分组成,这三者都非常重要,谁都离不开谁,唯有把这三者做好,你的量化交易才有可能在期货市场上赚到钱。

量化绝技,当“凯特纳通道”策略遇上三级跟踪止盈

期货量化研究者阅读(58)

前言

“凯特纳通道”策略,可以说是一个比较简单而经典的趋势策略。该策略以一条简单均线为中轨,并在其基础上增减N倍ATR形成上下轨。

当突破上轨时开多,跌破下轨时开空。

如下图所示:

但是,该策略的退出方法却没有采用跟踪止盈,而是用中轨或海龟通道平仓。当作者加载到15分钟周期上时,策略表现的一塌糊涂!

如下图所示:

因此,作者打算对该策略进行改进,在原策略的基础上增加3项功能,其中比较重要的一项就是k线波幅“三级跟踪止盈”方法。

“凯特纳通道”策略改进三连!

首先来说说,为什么要改进。

让作者想对这个策略改进的原因主要是,当我加载这个原版策略到螺纹钢期货指数15分钟周期上的回测收益非常糟糕。

作者仔细观察后发现,造成这种结果的原因主要有以下:

1.参数太小。

由于所用的k线周期较小,原策略参数是用于日线的,如果将日线参数应用在15分钟上是不科学的。

因此,作者扩大了一个均线的周期参数,原策略是10,现改成60。

2.没有采用跟踪止盈。

该原因,也是造成交易次数猛增及盈亏比和胜率较低的原因。一个大的波段分几次来吃掉,期间就增加了滑点风险和手续费,使得整个策略对滑点手续费比较敏感。

因此,作者将加入最近的所开发出的k线波幅加速三级跟踪止盈算法。

3.修改ATR的周期参数。

我们都知道,凯特纳通道上轨下轨是由中轨+/-N*ATR。现在作者就将ATR周期参数修改成常见的参数14。

小结。

以上就是关于凯特纳通道改进的三个地方。核心在于增加周期参数,跟踪止盈及修改ATR的周期参数。

“凯特纳通道”策略遇上三级跟踪止盈。

1.计算开仓所需要的数值。

其中:

(1)修改ATR的周期参数。AvgRange所用的参数原来是length(10)参数,现在改成14。

KCU = AvgVal + AvgRange*Constt; // 计算通道上轨=均线+1.2倍的14周期真实波动值

KCL = AvgVal – AvgRange*Constt; // 计算通道下轨=均线-1.2倍的14周期真实波动值

(2)将下面的length周期改为60。

AvgVal = Average(Price,Length); // 计算均线 默认10周期

2.增加k线波幅加速三级跟踪止盈算法。

如下图所示:

三级跟踪止盈基本配置:

(1)ATRLength,ATR指标计算周期。

(2)Acceleration,跟踪止盈的初始速度,并按照设定的盈利级别,逐渐降低该速度。

(3)FirstBarMultp,初始止损倍数。如果开多仓,初始止损=最低价-N倍ATR。

3.改进前后效果对比。螺纹钢指数15分钟周期。

(1)改进前。

量化绝技,当“凯特纳通道”策略遇上三级跟踪止盈

信号:

量化绝技,当“凯特纳通道”策略遇上三级跟踪止盈

(2)改进后。

信号:

小结。

以上就是关于凯特纳策略改进的代码实现。扩大周期参数、增加跟踪止盈都能够很好的减少该策略的交易次数,从而提升策略的胜率和盈亏比。

最后

改进策略是比较重要的一项基本技能,因为你的策略开发出来后,第一次回测基本上是不理想的。因此,就要求我们将从多个方面去考虑并改善、提高它的性能。

例如:可以从策略框架和品种过滤两个大方向去改进。重点不是策略本身,而是文章中的改进方法!!!

文章及策略代码仅供学习,切勿直接实盘。

我爸沉迷于股票,已经亏损严重,仍然不肯收手,该怎么办?

期货量化研究者阅读(28)

老爸退休在家,每个月五六千块钱的退休金,两年前开始炒股,已经赔了快30万,还是不肯收手,总觉得自己能翻盘,事实是他根本对股票不在行。我妈为此天天吵架,谁劝我爸都没用。

每个人都有这样一个老爸,我也不例外。

我的爸爸专业炒股30年,专业反向操作指标,“跟”着他炒股,我赚了很多钱。

我现在只希望爸爸能够健健康康,长命百岁,能在股票市场多战斗几年。

每次熊市过后,我都会偷偷把牛市里赚的钱给我妈一部分,让她再私下给我爸拿去炒股。

如果真的要算账的话,我爸爸应该已经折腾掉小50万炒股的资金了。

我爸沉迷于股票,已经亏损严重,仍然不肯收手,该怎么办?

我爸爸是一个50后,纯上海人老股民,90年代初就入市了。

那时候我还小,对股票不是很懂,他的工作是三班倒,只要上夜班,白天就经常在家附近的申银万国证券公司,看着大屏幕炒股。

他总和我吹嘘,他和最早的股神杨百万认识,但人家那时候就身价百万了,而他却把我们家的钱给折腾掉不少。

长大后我才知道,就90年代的大牛市,我爸愣是把10万块钱炒股的本金,折腾掉了6万多块。

在90年代,这真是一笔不小的巨款,90年代末,他的工资都没上1000块一个月,6万多块,抵上他5年的净工资了,我们家本就是普通的不要再普通的工薪家庭,他真是把家底都给折腾没了。

如果当时,他听我妈的话,多买一套房子,如果那房子后来动迁了,哎,一言难尽。

我是2006年入市的,刚好赶上的大牛市。

而他在牛市里,也没交出一份好的答卷。

当时我怀揣3万入市,07年,牛市巅峰近40万市值。

他在06年是9万资金,到牛市巅峰只有30万出头,妥妥地被我反超了。

当时我买了中信证券,一路从8块多拿到了100块,他7块多就买了中信证券,9块钱就拿着两档的收益出局了。

他的各种风骚操作,让我是见识到了上海老股民的”厉害”。

当时指数从6000回调到5000,他告诉我这是起跳前的下蹲,下一步就是10000点了。

于是,就在5000点又追加了5万块资金,而巧的是,前一天我刚好从股市里提现了30万,还没来得及和他说。

再后来,08年熊市,跌到底部的时候,他那30万的账户跌成了6万多,等于是跌没了还倒亏了。

因为他5000点加仓了5万,3000点又补仓了5万。

光这10万补仓的钱,都比跌剩下的6万多市值要强,真是让人不得不服。

有时候,我觉得我做得最对的一件事,就是贷款买房。

当时背了70万的贷款,算上利息要100多万,这让我妈再也不把钱拿给他去炒股了,就那么多资金,爱怎么折腾怎么折腾。

他还有很多风骚的操作,真是让我目不暇接。

那是2015年的春节,有一次在我家,他刚好看我的股票自选池。

然后把股票代码都记好了,回去写下来。

他也不直接问我买什么了,就是偷摸着记下而已。

我就想那几天怎么老问我一只我买的股票,全通教育,到底好不好。

当时我确实坚定看好,并且持股,所以告诉他这只股票是龙头,还不错。

可那之后没多久,股价除权后走势不太好,加上大盘确实有些摇摇欲坠,我就止盈出局了。

谁曾想到,他却偷摸着买了不少。

可能是之前的牛市里,没拿住股票,交易太多,卖飞了很多个股的缘故吧。

他这次死死地拽着全通教育不放,股价除权后200多,几个月跌完就直接干到了70多块。

直到连续三个跌停过后,他才口吐真言,道出了自己买了1000股。

我滴妈,一下子又被他折腾掉一大半,巧的是,他买入的当天,就是我卖出的当天。

2019年初,他终于抓到了一只牛股,东方通信,他是7块钱买的,14块钱卖的。

股价足足赚了一倍,这是他难得优秀操作,也可能是上天眷顾吧。

后来东方通信开启了第二轮涨幅,我在16块钱的时候,也跟风入场投机了一把,32块出局,吃足了第二波的涨幅,我告诉他,股价破前高,就是买入良机。

可能是他又眼红了,在后面东方通信再次连续涨停,创出新高的时候,以40块的价格再次入场,最后25块钱伤痕累累的离场,把之前赚的钱原封不动的吐了出去。

出来混,终究是要还的,看运气赚的,靠实力亏。

而他当时对我说,东方通信下一个目标是100块的时候,那面部表情,那神态,像极了2007年告诉我大盘要上10000点。

这两年,他终于和我一样,学起了价值投资,什么五粮液啊,平安啊,工行啊,每天都看什么但斌的发言,像极了一个资深的老股民。

可除了白酒以外,其他的股票并没有太好的表现,尤其是银行,最近行情有些悸动,他又开始了追逐热点的炒作,年底前买了一些郑州煤电,如今又已经深套了。

一个伪价值投资者,可能比起一个盲目的股民更可怕,每天内心可能都在挣扎,到底是赚短线的快钱,还是长线的安稳钱。

而他作为我投资股票第一依据的反向指标,仍屹立不倒。

我曾经劝过他,退休以后就别炒股了,毕竟年纪大了,身体不好,怕心脏受不了,他还装过心脏支架。

但后来想想,可能炒股是他的乐趣,对于一个老年人来说,开心就好,心情愉悦是第一位的。

只要我妈妈能牢牢地把住家里的财政大权,我爸手里那些钱,就让他在股市里折腾吧。

其实在上海,像我爸这样的老股民还有很多,当然很大一部分是赚到钱的,他这样没赚到钱的还真不多。

他们自己有个圈子,平时还会组织组织,线下交流,在某个公园的角落里,开怀畅聊股市行情,其实还挺好的。

老年人嘛,把炒股当成兴趣爱好,其实也不错,不能算是沉迷,不影响生活就好。

所以,当你爸爸在那边炒股,并且亏损严重的时候,只要不影响生活不影响家庭,都不要去反对。

你可以把他当成反向指标,和他反过来炒股,做一个对冲,减少家里的损失,这样就行了。

最后愿天下每一位炒股的爸爸,身体安康。

—-转自网络

一位资深期货交易者的采访:我时刻与交易市场作斗争

期货量化研究者阅读(69)

音乐偶尔如书,听着听着就进心里了。

生活偶尔如路,走着走着就到终点了。

零散的星空,路过的你我,还有梦追着。

内心斗争

对我而言,在金融市场寻梦的人基本都是贪婪之人!然而交易当中最切忌的就是贪婪二字。

我也没逃避贪婪中的恐惧,内心时刻和自己作斗争。有时候在不知方向的时候,会和周周的朋友聊聊天,有时候也会问一些问题。当然提的最多的就是,是什么支撑你长期做下去的。大幅度回答如出一辙:除了做交易,我已经不知道自己能干什么了。

我是一个交易员,能理解这个回答。但大部分人是不能理解的,觉得这是给自己找借口,这是懒惰,是不思进取,是赌棍的谎言。

头次和一个朋友聊到这个话题,如果说再给他一次机会,还是会选择交易这条路。他提到这样一句话,“我是一个暴躁的人,通过这些年的交易,我已经被磨的没脾气了”

这的确让我挺震撼的,这是苦行僧行走过程中的内心洗涤,斗争,挣扎。这位朋友跟我提到,他时刻在问自己做的是什么?看着市场的K线,焦虑过,麻木过,每一次失败都想重新开始,但每次都显得如此的艰难。

期货本身带有杠杆,但大幅度人还在杠杆的基础上持续放大。杠杆的魅力在于正确的时候,你会快速堆积筹码。但大幅度的人都熬不过赚钱的那一刻,最终都是带着悲伤出场。

技巧探讨

这位老交易员跟我谈到了一些技巧。虽然简单,我认为这是接近市场的真谛,因为这是他在交易中总结出来的经验。记住,每个人的性格决定了他自己的交易经验,不可否认。以下分享是经过他本人同意的。

交易当中有没有规则?

“我发现交易当中还是有些规则的,至少大幅度情况下是对的。如果我们抛开基本面的分析,从技术面着手,你会发现,流畅的趋势中做交易,胜率和盈亏比会高很多。因为幅度大,走的流畅,涨跌起来震荡的时间并不多。”

你今年做了哪些品种?

“我今年操作过的品种有焦炭,棕油,苹果,EB,铁矿石,还有螺纹钢。我真正赚到钱的品种是苹果,EB,铁矿石。其他几个品种没赚到钱,但是亏的并不多。可能亏的几个品种当中,我没有去系统的测算止损与仓位。但这里说的不是重点,重点的是这几个品种,今年长的的确好。就算你用两根均线,也能赚到钱。所以择选品种,我认为在交易当中是非常重要的。”

确定一个方向后会逆势做吗?

“基本不会,我不想当聪明人。举个例子,今年的铁矿石,周线级别,日线级别的均线都是发散向上,上方无压力。但在某个时间,你认为市场涨太多了,可能会大跌,你尝试开了空单,也做对了,对我而言这是刀口上捡钱。为什么这么说,因为一波流畅的趋势当中,下方全是支撑位。日线和周线上的均线起到了保护作用,遇到这些位置是极有可能反弹的,这会导致你做空的盈亏比不高,试错的成本反而加大了.”

进场有没有什么技巧?

”对我而言没多大技巧,相对商品而言,肉眼都能看到明确趋势的时候,我会在一个波动相对平稳的时候,丢一两手进去,但是绝对不会重仓丢进去。放一两手的目的,是保证自己在路上,只有把仓位丢进去了,我才能去关注他,研究它。但是一旦有了不少盈利,我会在下一个波动相对平稳的地方,再次买入。“

出场有没有什么技巧?

“出场感觉比入场难度系数大多了,今年我在焦炭上,尝试做了几次,都是对的,但最终都没赚到钱。我清楚的记得焦炭2101合约上,有两次,都赚了100来点,最终还是被扫出来了。如果我仓位上减一半,把出场放大一倍,我是能赚不少钱的,这里也说明我的出场和仓位是有问题的。但是我用的比较多的是日线和周线上的支撑阻力出场。

比如,当前这个品种的日线走势明显,每天的最低点都在抬高,只要不打破这个最低点,我基本都是拿着的”

资金管理

刚刚你在出场中提到了仓位,能否详细说一下你的仓位模式?

“一开始我并不明白仓位管理的重要性,在几次重仓亏损下,发现了仓位管理的重要性。最先我用的是等资金做法,比如,一手螺纹钢的保证金是3000元,一手铁矿石的6000。我就认为一手铁矿石应该对应两手螺纹钢。后来慢慢发现,这个逻辑对我而言是错误的。因为一手铁矿石的波动远远大于两手螺纹钢波动。

后面我把日线周线这个ATR概念加进去了,也就是波动率。比如一手铁矿石的波动率的4000元钱,一手螺纹钢的波动率是1000元钱,那么应该是1手铁矿石对应4手螺纹钢才对。对于市场所有品种,我都是这个算法。这样不单纯是为了测算几手对应几手,更重要的是方便我的出场测算。

举个例子,我会把市场里面当前品种的波动率测算出来,比如螺纹钢最近波动是100个点,这是一个因子,最近20根K线当中最大的K线波动是200点,这是第二个因子,那么我的平均波动就是150个点。假如我允许这笔单子亏损1万,那么就是10000除以1500,最大可开9手螺纹钢。

这1万就是我最大的初识止损,未来我赚钱了,市场波动在继续加大,我会继续测算市场波动,方便我的跟踪止损。假如,我赚了400点了,市场平均波动达到了150点,最近最大K线250点,那么我的平均波动是200点。如果未来不涨,一路回测,我最终能赚的就是200点。可能对于一般人来说这是放掉了太多利润,但是不去放掉这些利润,你是赚不了后面的钱,你也不可能拿到更多的利润。”

这条路到底有多长?

我想问一下这条路到底有多长?

“这可能是最难回答你的问题,我也不知道这条路何时是个头。我做了20多年的交易,渐渐明白了一个道理,不能把所有钱都放在这个市场。如果赚了一部分钱,还是转移一部分资产去做其他的,你可以在一些商业成熟的地方买点商铺出租出去,也可以多买点养老保险。我认为这是对自己负责。

但是我从来没有想过离开这个市场,只要活着,可能就不会离开这个市场。所以这条路对我而言,还很长。”

这位朋友是广东的,已经50来岁了,现在不能算多成功,但最终在市场上活了下来。唯一让他遗憾的是对不起自己的孩子。因为30多岁的时候,亏光了家里所有钱,和老婆离了婚,也没有让孩子感受到一个父亲的温暖。

总结

对我而言,这次讨论并没有谈到华丽的技巧,但是显得更加真实。就好比提到的几个关键性东西:

第一,做交易不能狂躁,就算你不改,市场也会教你改;

第二,技巧不需要太华丽,实用更重要。好比一段流畅的趋势品种你不做,你就要和一些乱七八糟的品种去较劲,最后败的不是市场,而是自己。

第三,资金管理总是显得那么重要。如果你10次对了9次,错了一次,最后这一次还让你爆了仓,那么你还没进入资金管理的门槛。

第四,别让你的贪婪成为你的绊脚石。如果你赚了一大笔钱,要学会守住这笔钱,别让自己的贪婪进入无底深渊。

一位期货程序化交易者5年12倍,本金从50万到600万的交易心得

期货量化研究者阅读(67)

今天要聊的这位程序化交易高手叫张总(化名),张总是江西人,少年时因为家境贫寒上不起学,初中就远走他乡,年轻时在福建打过工,做过学徒工、理发师,经过15年的奋斗,白手起家,从一名普通的理发师,成长为20余家美容美发店的老板,2007年开始参与股票投资,2010年开始钻研期货交易,通过自身的努力和学习2015年完全实现了期货程序化自动交易。

张总主要交易商品期货,以多品种,多周期,多策略的组合交易。用最初50万块的本金在期货市场上的盈利已经累计超过了600多万。

张总更加重视策略的普适性,全市场操作,不把筹码放在一个品种上。并且以交易趋势品种为主。他认为以后的期货市场会越来越成熟,所以他会选择大道至简的方式来做交易。并且会选择一小时或者日线这样的周期来做交易。

在回撤中坚持下来的信念来源于资金管理,做程序化就不要有任何人为或者主观的部分,要遵循全自动的程序化交易。

遵循趋势交易的理念。

因为按照趋势交易,涨得再高还是敢做;跌的再低,也敢做。

他认为任何的策略都有自己的优点和缺点,所以这几年的抄底策略,一路做下来,虽然不赚钱,但是赚到了经验。只要按照原定的计划去做,赚钱的时候要去接受,亏钱也要去接受。赚钱和亏钱都是自己的经验,会有助于以后在交易过程中做得更好。

张总有着自己的事业,也一直把自己的主要精力放在实业上面。他认为未来还是会以实业为主,投资为辅。因为实业还是根本,而没了实业就是无本之木,无根之水。

其商品策略的主要特点。

一、大道至简,交易条件,尽量简单化。

二、普适性要好。

大部分市场中的品种都能适用,在三年之内,都要达到正期望值。而且使用单一的参数,不做任何优化,使用一套策略就能够应对所有的品种,总体能够取得平均的收益。

三、以趋势交易为主。

在趋势发生的必经之路上面埋伏、建仓,然后全市场全品种去运行。

多品种,多周期,多策略,这个组合的优势其实做程序化的人都很清楚,盈利是相加的,而回撤是相互抵消的,这是最大的一个优势。

这样的组合是第二个优势,就相当于天空中有很多不同的云朵,如果在每个云朵下面,都放一个水盆,期待他们下雨,总能接到一些雨水,相当于是赚取市场中平均的收益。

他认为策略越是简单,交易的周期越长,普适性就越好;越是复杂的策略,它失效的可能性就会越高。

“利人利己的事情我们肯定要多做,损人不利己的事情我们坚决不做,损己利人的事情我们量力而行。”他说。

他会对市场本质理解之后,再去通过市场的本质用简单的代码表现出来。而不是说,只简单的去写一段代码,这才是大道至简的理念。

“我觉得做任何事情兴趣是决定一个人能否成功的根本,在整个程序化交易里,我认为策略只占20%,资金管理占30%,心态以及对市场本质的理解占50%。每年30%以上的收益倒不敢保证,但有信心长时间保持平均30%的年化收益率。

交易中最大的感悟。

第一是一定要理解期货市场的本质。

第二是要对资金管理有一个清楚的认识。

第三是一定要遵循大道至简的交易逻辑。

谈起信仰,张总说他信佛学:“信佛是一种信仰,我觉得一个人必须要有信仰,因为信仰会给我们一些非常正确的指引,我一直遵循着佛学的一些做人原则,比如行善积德、顺应自然、敬畏因果等。今天赚多少钱其实并不重要,今天亏多少钱也不是最重要的,重要的是,有没有按照交易计划来执行。有的时候做交易赚钱不代表做正确了,亏钱也不代表做错了,只有做正确的事情才能做好交易。”

他人生最大的一个转折,来源于《世界上最伟大的推销员》这本书,它改变了张总的为人处世的态度和方法,还有一本书是《富爸爸穷爸爸》让他树立了正确的理财观念。

当他知道正确方向的时候,他会遵守一辈子,做正确的事情每个人都能成功,只是快和慢的区别;但做错误的事情是不可能一直成功的,从对整个社会贡献的角度来说,那肯定是实业对社会贡献更大,因为实业可以创造就业机会,可以帮助到更多的人,这种成就感是做期货投资无法相比的。

最后张总表示做期货投资,一个人一定要敬畏这个市场,忠于规则,总结规则,完善规则,才能源源不断的为自己带来财富。

期客网| 什么是比特币?为什么比特币如此疯涨?

期货量化研究者阅读(35)

相信最近一段时间,大家都注意到了这个由世界首富马斯克“代言”的数字货币——比特币。短短一个多月时间,特斯拉依靠比特币狂赚了10亿美元,超过全年汽车销售额30%,让人直呼魔幻。

那么比特币到底是个什么鬼?它是怎么产生的?今天我们就详细来聊聊。

01

什么是比特币

比特币是一种加密的数字货币,可以用来进行一些特定的网络支付,但就目前而言,比特币并未广泛得到承认与普及。

它的发行总量恒定,为2100万枚,准确的说是20999999.97690000个,比2100万少一点。

这个总数被写在核心算法里,依赖挖矿逐步发放,直到发放完毕。因为挖矿奖励数量会定期减半,所以预计到2141才能全部发放完毕。

从2009年发行到去年下半年,已经在流通的比特币约1585万枚。

由于广阔的前景和巨大的遐想空间,比特币从诞生以来,价格一路飙升。2011年,比特币价格达到1美元,2013年达到1200美元,超过1盎司黄金价格。

目前,由于其本身的特性再加上不少媒体、名人的炒作,比特币的价格已经突破57000美元,短短十余年,涨幅达数万倍。

02

比特币的基本组成

首先是比特币的世界地址,它是一串由数字和字母组成的随机代码,就像你的银行账号一样,用来标示一个账户。

每个人可以有无数个地址,并且这些地址都是公开的。

第二,比特币记录,也就是叫去中心化账本。你的银行账户里有多少钱,是由银行记录的,而比特币和黄金一样,都是去中心化货币,它的记录方式比较特别。

比特币地址里存了多少币,是整个比特币网络共同记录的,每一份完整的比特币数据,都会记录一连串数字和英文字母组成的大小写字符,每个参与比特币网络的节点,都可以保存一份完整的比特币数据,所以人人手头都有备份,防止“假币”出现。

第三,密钥,也称为私钥,也就是比特币账户的密码,用来操作比特币地址里的“余额”。

私钥绝对不能公开,因为有了它本质上就取得了对应比特币的所有权。而如果丢失或删除,则账户里的比特币就无法进行兑现。

前阵子就有一位名叫史蒂芬·托马斯的美国程序员,因记录密码的纸条丢失,面临损失7002枚比特币(约4亿美元)的危机。

03

比特币如何获得

人人都知道获取比特币的渠道叫做“挖矿”,那么挖矿到底是什么呢?

在比特币的世界里,赚钱就叫做“挖矿”,因为前面提到比特币和贵金属一样,总储量是恒定不变的,所以获取比特币也就和挖矿一样。只不过挖贵金属是通过物理开凿,挖比特币则是通过计算机运算完成。

这个过程指的是将网络中的交易收集起来,打包成一个区块,再为区块寻找一个合理的随机数让区块满足所设定的要求。

挖矿成功,即得到一个被广泛认可的区块,矿工就会得到一定数量比特币的奖励。

要完成这一系列运算,以更快的运算速度“抢”到这些奖励,就需要性能相对较好的硬件配置,市面上很多“矿卡”就是专门用来挖矿而淘汰的显卡,这些显卡基本都是高端显卡。

不过,比特币在相当长一段时间都被看做是一个金融骗局,其本身存在很多不确定的风险。而且由于其短期的价格波动非常大,对一般投资者来说都是只可远观的,在这里我们也只是做一个简单介绍,大家投资还是要保持理性。

币圈一片哀嚎!比特币上演“过山车”行情,全网24小时35万人爆仓

期货量化研究者阅读(33)

太惨烈!22日币圈剧烈动荡,比特币盘中一度跌去1万美元。

北京时间周一下午,比特币持续下跌,接连跌破55000至53000美元的三道整数关口,24小时跌幅扩大至8%。

周一美股开盘前10分钟,主流加密数字货币加速跳水,比特币5分钟内跌超3000美元,跌穿5万美元大关后迅速跌至4.8万美元下方,24小时内跌幅扩大至超17%。以太坊日内跌幅扩大至20%,报1547.77美元。

据第一财经,稍早美国财政部长耶伦谈到比特币时表示,比特币的波动性非常大,人们应当要小心,投资者可能会遭受潜在的损失。比特币经常被用于非法融资,效率低下。

不过,半小时后比特币迅速反弹,截至发稿,比特币报53367.2美元/枚。日内跌幅收窄至7%。

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今年以来比特币涨势迅猛,截至目前比特币涨超70%。在过去的六个月中,比特币的价格上涨了大约350%。比特币市值上周五超过1万亿美元,成为全球最受欢迎的加密货币价格突破的一个重要里程碑。

另据比特币家园网数据显示,全网24小时有34.8万人爆仓,有222.14亿人民币(34.32亿美元)的资金“灰飞烟灭”。

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对于此次大跌,有网友表示“爆多又爆空,两头不是人”

“惨无人道,全球一片哀嚎”

“马斯克出货了”

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此外值得关注的是,目前比特币总市值已经超越腾讯控股,位居全球上市公司市值排行榜的第6位,排在谷歌的后面。

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