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如何成为一个期货量化交易者

据我了解很多人炒期货,多数是用赌的心态去做交易,买卖完全是根据个人心情来进行,这种主观交易的方式,想在期货行业赚到钱,几乎没有可能。要想从期货市场上赚到钱,我认为通过量化方式进行期货交易才可能长久的赚钱。

那么该怎么样才能成为一个量化交易者呢?我认为主要有几方面:一要有一个策略研究平台;二要有好的研究成果;三要有执行力强,稳定的交易系统。

策略研究平台

我们不可能自己去开发一个平台,我自己曾经在期货量化高频交易做得数一数二的大公司做过近三年的量化交易系统开发工程师。当时公司有如下几部分组成,研究员,技术工程师,数据工程师。而技术工程师又分为几个部分,一个是专门负责交易系统开发的人员,我就属于这部分;还有一部分是专门负责策略对接的技术人员,这部分人员要写一些策略需要的接口。系统开发工程师,主要是对接各个交易柜台和行情,并开发低延迟的交易系统,我们的交易系统,系统从接收到tick数据到发单出去,时延基本在20微妙左右,交易系统稳定可靠,在实盘交易中绝对不能异常退出。

系统开发工程师还需要开发策略研究平台,重点就是开发跟实盘比较接近的撮合系统和回测系统,策略研究人员通过这个平台做策略研究,得到的研究成果才是可信的。所以量化交易,首先就要找到一个比较可靠的研究平台。这个目前行业里面用得比较多的是开拓者,文华财经和金字塔等等。我自己做中低频的策略时,主要就是用开拓者作为研究平台。

通过这些平台可以自动优化参数,几万,几十万组的参数,系统很快就跑完。而且你还可以根据需要设定优化目标,比如可以选择净利润最大、交易手数最大、平均净利润最大、盈利因子最大、盈利比率最大、收益风险比最大、头寸系统最大、夏普比率最大、年化收益率最大、头寸收益率最大、最大资产回比率最小等等。

研究成果

量化交易的核心是研究成果,如果没有好的策略,那么谈什么都没有用。而研究成果的产生就要借助前面提到的研究平台,可以在平台上使用各种指标对k线做信号,看看这些信号的收益如何。一个好的研究成果肯定不是那么容易被发现的,有时得通过实盘交易才能领悟到一些好的交易思想,然后通过平台把交易思想写下来,做下历史回测,看看效果怎么样。

当你有了好的研究成果,那么你的量化交易之路就真正的开始了,接下来就可以通过实盘验证,看看你的研究成果是否真的可靠。有时你会发现一些策略回测很好,但是实盘效果很差,主要就是因为你的策略可能用到了一些未来函数。也有可能你的策略存在问题,只有让实盘和回测结果无限接近,你的策略才有可能是真正的成果。

具有竞争力的交易系统

研究平台通常也可以直接进行实盘交易,可是这些研究平台的执行力一般都不强,系统稳定性也很差,另外实盘交易一般都得付费使用。还有这些平台只能通过互联网的方式交易,网络延迟比较大,而且容易出现网络故障,比如2016年双十一夜盘,那时夜盘21点开盘,很多程序一直都登录不上去,直到半个小时之后才能登录上去,开盘时行情非常激烈,等你登录上去,估计早已经亏惨了。

我现在用的交易系统,是我自己开发的交易系统,我的程序部署在内部托管的服务器上,通过局域网交易,基本不可能发生网路故障,网络延迟也是几毫秒而已,相对于互联网几十毫秒的网络延迟,优势非常的明显。

综上所述,量化交易主要由研究平台,研究成果和交易系统三部分组成,这三者都非常重要,谁都离不开谁,唯有把这三者做好,你的量化交易才有可能在期货市场上赚到钱。

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