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一位资深期货交易者的采访:我时刻与交易市场作斗争

音乐偶尔如书,听着听着就进心里了。

生活偶尔如路,走着走着就到终点了。

零散的星空,路过的你我,还有梦追着。

内心斗争

对我而言,在金融市场寻梦的人基本都是贪婪之人!然而交易当中最切忌的就是贪婪二字。

我也没逃避贪婪中的恐惧,内心时刻和自己作斗争。有时候在不知方向的时候,会和周周的朋友聊聊天,有时候也会问一些问题。当然提的最多的就是,是什么支撑你长期做下去的。大幅度回答如出一辙:除了做交易,我已经不知道自己能干什么了。

我是一个交易员,能理解这个回答。但大部分人是不能理解的,觉得这是给自己找借口,这是懒惰,是不思进取,是赌棍的谎言。

头次和一个朋友聊到这个话题,如果说再给他一次机会,还是会选择交易这条路。他提到这样一句话,“我是一个暴躁的人,通过这些年的交易,我已经被磨的没脾气了”

这的确让我挺震撼的,这是苦行僧行走过程中的内心洗涤,斗争,挣扎。这位朋友跟我提到,他时刻在问自己做的是什么?看着市场的K线,焦虑过,麻木过,每一次失败都想重新开始,但每次都显得如此的艰难。

期货本身带有杠杆,但大幅度人还在杠杆的基础上持续放大。杠杆的魅力在于正确的时候,你会快速堆积筹码。但大幅度的人都熬不过赚钱的那一刻,最终都是带着悲伤出场。

技巧探讨

这位老交易员跟我谈到了一些技巧。虽然简单,我认为这是接近市场的真谛,因为这是他在交易中总结出来的经验。记住,每个人的性格决定了他自己的交易经验,不可否认。以下分享是经过他本人同意的。

交易当中有没有规则?

“我发现交易当中还是有些规则的,至少大幅度情况下是对的。如果我们抛开基本面的分析,从技术面着手,你会发现,流畅的趋势中做交易,胜率和盈亏比会高很多。因为幅度大,走的流畅,涨跌起来震荡的时间并不多。”

你今年做了哪些品种?

“我今年操作过的品种有焦炭,棕油,苹果,EB,铁矿石,还有螺纹钢。我真正赚到钱的品种是苹果,EB,铁矿石。其他几个品种没赚到钱,但是亏的并不多。可能亏的几个品种当中,我没有去系统的测算止损与仓位。但这里说的不是重点,重点的是这几个品种,今年长的的确好。就算你用两根均线,也能赚到钱。所以择选品种,我认为在交易当中是非常重要的。”

确定一个方向后会逆势做吗?

“基本不会,我不想当聪明人。举个例子,今年的铁矿石,周线级别,日线级别的均线都是发散向上,上方无压力。但在某个时间,你认为市场涨太多了,可能会大跌,你尝试开了空单,也做对了,对我而言这是刀口上捡钱。为什么这么说,因为一波流畅的趋势当中,下方全是支撑位。日线和周线上的均线起到了保护作用,遇到这些位置是极有可能反弹的,这会导致你做空的盈亏比不高,试错的成本反而加大了.”

进场有没有什么技巧?

”对我而言没多大技巧,相对商品而言,肉眼都能看到明确趋势的时候,我会在一个波动相对平稳的时候,丢一两手进去,但是绝对不会重仓丢进去。放一两手的目的,是保证自己在路上,只有把仓位丢进去了,我才能去关注他,研究它。但是一旦有了不少盈利,我会在下一个波动相对平稳的地方,再次买入。“

出场有没有什么技巧?

“出场感觉比入场难度系数大多了,今年我在焦炭上,尝试做了几次,都是对的,但最终都没赚到钱。我清楚的记得焦炭2101合约上,有两次,都赚了100来点,最终还是被扫出来了。如果我仓位上减一半,把出场放大一倍,我是能赚不少钱的,这里也说明我的出场和仓位是有问题的。但是我用的比较多的是日线和周线上的支撑阻力出场。

比如,当前这个品种的日线走势明显,每天的最低点都在抬高,只要不打破这个最低点,我基本都是拿着的”

资金管理

刚刚你在出场中提到了仓位,能否详细说一下你的仓位模式?

“一开始我并不明白仓位管理的重要性,在几次重仓亏损下,发现了仓位管理的重要性。最先我用的是等资金做法,比如,一手螺纹钢的保证金是3000元,一手铁矿石的6000。我就认为一手铁矿石应该对应两手螺纹钢。后来慢慢发现,这个逻辑对我而言是错误的。因为一手铁矿石的波动远远大于两手螺纹钢波动。

后面我把日线周线这个ATR概念加进去了,也就是波动率。比如一手铁矿石的波动率的4000元钱,一手螺纹钢的波动率是1000元钱,那么应该是1手铁矿石对应4手螺纹钢才对。对于市场所有品种,我都是这个算法。这样不单纯是为了测算几手对应几手,更重要的是方便我的出场测算。

举个例子,我会把市场里面当前品种的波动率测算出来,比如螺纹钢最近波动是100个点,这是一个因子,最近20根K线当中最大的K线波动是200点,这是第二个因子,那么我的平均波动就是150个点。假如我允许这笔单子亏损1万,那么就是10000除以1500,最大可开9手螺纹钢。

这1万就是我最大的初识止损,未来我赚钱了,市场波动在继续加大,我会继续测算市场波动,方便我的跟踪止损。假如,我赚了400点了,市场平均波动达到了150点,最近最大K线250点,那么我的平均波动是200点。如果未来不涨,一路回测,我最终能赚的就是200点。可能对于一般人来说这是放掉了太多利润,但是不去放掉这些利润,你是赚不了后面的钱,你也不可能拿到更多的利润。”

这条路到底有多长?

我想问一下这条路到底有多长?

“这可能是最难回答你的问题,我也不知道这条路何时是个头。我做了20多年的交易,渐渐明白了一个道理,不能把所有钱都放在这个市场。如果赚了一部分钱,还是转移一部分资产去做其他的,你可以在一些商业成熟的地方买点商铺出租出去,也可以多买点养老保险。我认为这是对自己负责。

但是我从来没有想过离开这个市场,只要活着,可能就不会离开这个市场。所以这条路对我而言,还很长。”

这位朋友是广东的,已经50来岁了,现在不能算多成功,但最终在市场上活了下来。唯一让他遗憾的是对不起自己的孩子。因为30多岁的时候,亏光了家里所有钱,和老婆离了婚,也没有让孩子感受到一个父亲的温暖。

总结

对我而言,这次讨论并没有谈到华丽的技巧,但是显得更加真实。就好比提到的几个关键性东西:

第一,做交易不能狂躁,就算你不改,市场也会教你改;

第二,技巧不需要太华丽,实用更重要。好比一段流畅的趋势品种你不做,你就要和一些乱七八糟的品种去较劲,最后败的不是市场,而是自己。

第三,资金管理总是显得那么重要。如果你10次对了9次,错了一次,最后这一次还让你爆了仓,那么你还没进入资金管理的门槛。

第四,别让你的贪婪成为你的绊脚石。如果你赚了一大笔钱,要学会守住这笔钱,别让自己的贪婪进入无底深渊。

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