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量化交易:顺着突破方向进行交易

某些突破系统称得上是历史最悠久、结构最单纯与胜算最高的交易系统。

突破的定义

所谓突破,可能是指行情突破支撑或压力、创最近 X 天新高价、突破趋势线,很多交易者偏爱在这种关键时刻进场。突破系统之所以广受青睐的原因,一方面因为交易者可以顺着市场动能方向操作。在上升趋势中,价格可能突破先前的高点。当价格走势突破趋势线,可能出现新趋势。价格也可能突破密集交易区。

不论哪种突破,只要是真正有效的突破,随后可能出现爆炸性的走势。突破系统还有另一种优点,如果出现大行情,交易者可以避免站在错误的一方。

量化学院:顺着突破方向进行交易

图 8-1 显示一些典型的突破范例。

  1. 在 A 点,价格跌破短期间内两度出现的低点。这是顺着趋势发展方向的突破。一旦突破之后,价格加速下跌。
  2. 在 B 点,价格反弹穿越下降趋势线,这个突破信号显示长时间以来的跌势可能告一段落。
  3. 在 C 点,原先突破走势稍做整理之后,继续向上突破下降趋势线,进一步确认行情进入上升趋势。
  4. 在 D 点,涨势穿越先前走势的高点,出现高点持续垫高的上升走势。

如同图 8-1 所显示,重大走势之前,都曾经出现突破,虽然这些突破包括连续信号与反转信号。

  什么因素促成行情突破?

市场可能因为种种理由而发生突破。某些突破动力来自于消息面,例如:气象报告、罢工或意外盈余报告。

另一些突破则是因为重要价格或技术关卡遭到穿越。所谓重要的价格关卡,可能是指先前走势的高点或低点、明显的趋势线、通道、移动平均、整数价位或密集交易区。

如果知道这些重要关卡的位置,就可以预期突破走势可能发生在哪里。

突破走势经常引发爆炸性的力量,因为先前可能多次测试该水准而未能成功。

如果价格走势曾经数度测试某个关卡,自然会引起注意。每当价格接近该关卡,交易者就准备采取行动,不论突破是否成功。

一旦该关卡遭到克服,通常会触发一系列的停止单或止损单,蓄积大量动能,促使突破走势继续发展。某些情况下,市场可能在特定价格区间内来回游走一段时间。

最后,市场挑选某个方向进行突破。

一般来说,重要关卡遭到测试的次数越多,突破之后爆炸的能量也越大。

某些突破是因为市场的既有走势丧失动能,而反转走势则蓄积动能。如果有很多交易者结束或转换部位,就可能导致市场突破既有的趋势,展开另一波新趋势。

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