利用Python来实现追涨杀跌策略

趋势策略一般使用各种指标来判断行情方向，使用各个指标数值对比结果来作为交易信号。这样就避免不了使用参数，计算指标。既然使用了参数，就会有拟合的情况。在某些行情下策略表现非常好，但是如果运气不好，行情走势是对当前参数非常不友好的时候，可能策略表现就会非常差。所以，个人理解，对于策略设计应当是越简单越好，这样的策略健壮性会好一些。今天我们就来分享一个不使用指标的趋势策略。策略代码非常简单，只有40行。

策略代码：

import time

basePrice = -1
ratio = 0.05
acc = _C(exchange.GetAccount)
lastCancelAll = 0
minStocks = 0.01

def CancelAll():
    while True : 
        orders = _C(exchange.GetOrders)
        for i in range(len(orders)) :
            exchange.CancelOrder(orders[i]["Id"], orders[i])
        if len(orders) == 0 :
            break
        Sleep(1000)

def main():
    global basePrice, acc, lastCancelAll
    exchange.SetPrecision(2, 3)
    while True:
        ticker = _C(exchange.GetTicker)
        if basePrice == -1 :
            basePrice = ticker.Last
        if ticker.Last - basePrice > 0 and (ticker.Last - basePrice) / basePrice > ratio :
            acc = _C(exchange.GetAccount)
            if acc.Balance * ratio / ticker.Last > minStocks :
                exchange.Buy(ticker.Last, acc.Balance * ratio / ticker.Last)
                basePrice = ticker.Last
        if ticker.Last - basePrice < 0 and (basePrice - ticker.Last) / basePrice > ratio : 
            acc = _C(exchange.GetAccount)
            if acc.Stocks * ratio > minStocks :
                exchange.Sell(ticker.Last, acc.Stocks * ratio)
                basePrice = ticker.Last
        ts = time.time()
        if ts - lastCancelAll > 60 * 5 :
            CancelAll()
            lastCancelAll = ts 
        LogStatus(_D(), "\n", "行情信息:", ticker, "\n", "账户信息:", acc)
        Sleep(500)

策略简单分析

策略原理非常简单，不使用任何指标，只是使用当前价格作为交易触发依据，并且主要参数只有一个ratio控制开仓触发。

做多触发：

if ticker.Last - basePrice > 0 and (ticker.Last - basePrice) / basePrice > ratio

使用当前的价格，对比基础价格，当前价格大于基础价格时，并且价格超出ratio * 100 %时，触发挂单，挂出多单。
下单后，更新基础价格为当前价格。

空单触发：

if ticker.Last - basePrice < 0 and (basePrice - ticker.Last) / basePrice > ratio

做空方向原理相同，使用当前价格，对比基础价格，当前价格小于基础价格时，并且价格超出ratio * 100 %时，触发挂单，挂出空单。
下单后，更新基础价格为当前价格。

每次下单的订单量为可用资金数值的ratio * 100 %。
除非计算出的下单量小于参数设置的最小交易量minStocks，否则就下单。

这样让策略，跟随价格变动追涨杀跌。

以上策略仅供参考学习，具体使用请根据自身情况来调整。