A期客FMZ量化简介
FMZ发明者量化平台(原BotVS)是专业的量化社区，创建于2014年。在这里你可以学习、编写、分享、买卖量化策略，在线回测和使用模拟盘模拟交易，运行、公开、围观实盘机器人。支持商品期货与易盛外盘期货, 也支持几乎所有的常用的数字货币交易所。
FMZ适用于量化交易初学者，即使无基础也可以快速入门，平台功能强大灵活，也可以能满足进阶需要。平台支持使用Javascript、Python、C++等完整的高级语言，也支持可视化语言和My语言（99%兼容文华财经麦语言，并支持与高级语言混合编程，极大扩展了功能）实现策略。
如何文华财经如何无缝对接到FMZ量化
1.复制麦语言代码：如果策略没有参数可以直接复制代码，如果参数较多可以在策略编辑界面导出zip压缩包，解压后即可得到后缀为XTRD的策略文件。
2.打开FMZ网站（要先登录）策略库页面，点击新建策略按钮，把刚才的策略导入，可以看到参数也能完美导入。
3.起一个策略名字，点击最下方的“创建策略”按钮，即可创建。在自己的策略库里就可以看到了。
4.点击策略再进入编辑带代码界面，点击最上方的模拟回测分页，就可以回测了，注意平台选择商品期货，点击麦语言交易类库可以设置合约等选项。回测设置选项非常多，具体可以看教程了解。
5.FMZ官方也移植了很多文华财经麦语言策略，
6.策略可以直接实盘运行，但不妨先添加个模拟交易所，具体参考：
CTP商品期货SimNow模拟盘配置（教学贴） – 发明者量化
7.发明者量化现在与国泰君安期货郑州营业部进行深度战略合作，凡是发明者量化的用户，开户的时候提“发明者量化用户”，将自动成为他们的VIP。要实盘运行策略不妨考虑一下。
注意：具体实盘运行机器人还有一些简单的设置，这里就不一一介绍了，可参考平台的具体使用教程。https://www.fmz.com/bbs-topic/4145 。另外FMZ对麦语言不是100%兼容，但偶尔的例外也只需做少量修改。
FMZ量化平台的强大之处
能无缝对接麦语言只是平台的一个额外福利，FMZ量化平台本身也有独特之处，可以说在市场是独一无二的。平台架构特殊：具体执行机器人程序可以独立部署在自己电脑或服务器上，FMZ网站用于控制机器人、编写策略等。因此管理十分方便，可以随时随地在浏览器（包括手机）上登陆管理，并且在网页上实现下单。
1.一个机器人多账户多合约交易
文华财经一个机器人只能控制一个合约，这无疑为账户管理和策略管理带来了不必要的麻烦，FMZ框架可以在一个机器人内操作多个账户，同时操作多个合约，机器人页面也可以由自己完全控制。图是一个多品种海龟的例子。具体源码和详细注释：https://www.fmz.com/bbs-topic/744
2.突破交易所tick限制
在FMZ的策略模型下，你很容易就能操作N家不同期货公司的账户，并把他们的行情融合处理，以最快的速度下单。一般情况下，最多可以从期货公司服务器上得到两个Tick/秒， 但通过把多个期货公司的数据融合，以MA801为例，我们可以拿到最多一秒6次不重复的Tick，可以用来做高频交易。这是目前交易软件和其它框架都不能实现的功能。
3.一切由自己操作的自由
自己挂单之类的只是基础，你可以自由控制一切，如何开仓，如何平仓。有一部分期货品种平今仓的手续费较贵，你可以选择锁仓。类似这样的操作，使用编程语言易如反掌。那些为了方便的程序化软件在实现这些特殊的需求时，反而变得笨重繁琐。
4.可编写事件驱动型策略
CTP期货行情和订单是推送机制的，如果要实现高频交易，需要在接收到行情、接受到订单更新时立即做出反应，策略需要写为事件驱动形式。FMZ量化平台可以轻松实现这种机制，为高频交易铺好了路。
def on_tick(symbol, ticker):
Log("symbol:", symbol, "update")
Log("ticker:", ticker) # 数据结构 ： https://www.fmz.com/api#ticker
def on_order(order):
Log("order update", order)
def main():
# wait connect trade server
while not exchange.IO("status"):
Sleep(10)
# switch push mode
exchange.IO("mode", 0)
# subscribe instrument
_C(exchange.SetContractType, "MA001")
while True:
e = exchange.IO("wait")
if e:
if e.Event == "tick":
on_tick(e['Symbol'], e['Ticker'])
elif e.Event == "order":
on_order(e['Order'])总结
引用多次说过的一段话：
”重要的一点，要在实践中学习。没有必要所有的事情都搞明白才去写自己的策略。大致看一下Python或者Javascript最基础的语法，策略有一些思路，就可以动手写量化策略程序。遇到的问题百度、看文档，几乎能找解答。从零开始程序化交易，最难的是行动的第一步。可能很多人考虑过开始学习量化交易，但90%的人都没有写出一行代码，跑过一次程序。“
