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专业期货策略平台

FMZ发明者量化交易期货策略化编程(免费)

FMZ量化简介

FMZ发明者量化平台(原BotVS)是专业的量化社区,创建于2014年。在这里你可以学习、编写、分享、买卖量化策略,在线回测和使用模拟盘模拟交易,运行、公开、围观实盘机器人。支持商品期货与易盛外盘期货, 也支持几乎所有的常用的数字货币交易所。

FMZ适用于量化交易初学者,即使无基础也可以快速入门,平台功能强大灵活,也可以能满足进阶需要。平台支持使用Javascript、Python、C++等完整的高级语言,也支持可视化语言和My语言(99%兼容文华财经麦语言,并支持与高级语言混合编程,极大扩展了功能)实现策略。

如何文华财经如何无缝对接到FMZ量化

1.复制麦语言代码:如果策略没有参数可以直接复制代码,如果参数较多可以在策略编辑界面导出zip压缩包,解压后即可得到后缀为XTRD的策略文件。

2.打开FMZ网站(要先登录)策略库页面,点击新建策略按钮,把刚才的策略导入,可以看到参数也能完美导入。

3.起一个策略名字,点击最下方的“创建策略”按钮,即可创建。在自己的策略库里就可以看到了。

4.点击策略再进入编辑带代码界面,点击最上方的模拟回测分页,就可以回测了,注意平台选择商品期货,点击麦语言交易类库可以设置合约等选项。回测设置选项非常多,具体可以看教程了解。

5.FMZ官方也移植了很多文华财经麦语言策略,

6.策略可以直接实盘运行,但不妨先添加个模拟交易所,具体参考:

CTP商品期货SimNow模拟盘配置(教学贴) – 发明者量化

7.发明者量化现在与国泰君安期货郑州营业部进行深度战略合作,凡是发明者量化的用户,开户的时候提“发明者量化用户”,将自动成为他们的VIP。要实盘运行策略不妨考虑一下。

发明者量化 商品期货合作单位开户流程

注意:具体实盘运行机器人还有一些简单的设置,这里就不一一介绍了,可参考平台的具体使用教程。https://www.fmz.com/bbs-topic/4145 。另外FMZ对麦语言不是100%兼容,但偶尔的例外也只需做少量修改。

FMZ量化平台的强大之处

能无缝对接麦语言只是平台的一个额外福利,FMZ量化平台本身也有独特之处,可以说在市场是独一无二的。平台架构特殊:具体执行机器人程序可以独立部署在自己电脑或服务器上,FMZ网站用于控制机器人、编写策略等。因此管理十分方便,可以随时随地在浏览器(包括手机)上登陆管理,并且在网页上实现下单。

1.一个机器人多账户多合约交易

文华财经一个机器人只能控制一个合约,这无疑为账户管理和策略管理带来了不必要的麻烦,FMZ框架可以在一个机器人内操作多个账户,同时操作多个合约,机器人页面也可以由自己完全控制。图是一个多品种海龟的例子。具体源码和详细注释:https://www.fmz.com/bbs-topic/744

2.突破交易所tick限制

在FMZ的策略模型下,你很容易就能操作N家不同期货公司的账户,并把他们的行情融合处理,以最快的速度下单。一般情况下,最多可以从期货公司服务器上得到两个Tick/秒, 但通过把多个期货公司的数据融合,以MA801为例,我们可以拿到最多一秒6次不重复的Tick,可以用来做高频交易。这是目前交易软件和其它框架都不能实现的功能。

3.一切由自己操作的自由

自己挂单之类的只是基础,你可以自由控制一切,如何开仓,如何平仓。有一部分期货品种平今仓的手续费较贵,你可以选择锁仓。类似这样的操作,使用编程语言易如反掌。那些为了方便的程序化软件在实现这些特殊的需求时,反而变得笨重繁琐。

4.可编写事件驱动型策略

CTP期货行情和订单是推送机制的,如果要实现高频交易,需要在接收到行情、接受到订单更新时立即做出反应,策略需要写为事件驱动形式。FMZ量化平台可以轻松实现这种机制,为高频交易铺好了路。

def on_tick(symbol, ticker):
    Log("symbol:", symbol, "update")
    Log("ticker:", ticker)              # 数据结构 : https://www.fmz.com/api#ticker

def on_order(order):
    Log("order update", order)

def main():
    # wait connect trade server
    while not exchange.IO("status"):
        Sleep(10)
    # switch push mode
    exchange.IO("mode", 0)
    # subscribe instrument
    _C(exchange.SetContractType, "MA001")
    while True:
        e = exchange.IO("wait")
        if e:
            if e.Event == "tick":
                on_tick(e['Symbol'], e['Ticker'])
            elif e.Event == "order":
                on_order(e['Order'])

总结

引用多次说过的一段话:

”重要的一点,要在实践中学习。没有必要所有的事情都搞明白才去写自己的策略。大致看一下Python或者Javascript最基础的语法,策略有一些思路,就可以动手写量化策略程序。遇到的问题百度、看文档,几乎能找解答。从零开始程序化交易,最难的是行动的第一步。可能很多人考虑过开始学习量化交易,但90%的人都没有写出一行代码,跑过一次程序。“

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