期权交易中自成交频繁报撤单、大额报撤单行为的监管标准及处理程序

一、监管标准

1.客户单日在某一合约上的自成交次数达到5次(含5次)的，构成“以自己为交易对象，大量或者多次进行自买自卖(包括一组实际控制关系账户内的客户之间的交易)”的异常交易行为。

2.客户单日在某一合约上的撤单次数达到500次(含500次)，构成“频繁报撤单”的异常交易行为。

3.客户单日在某一合约上的撤单次数达到100次(含100次)，且单笔撤单量达到交易所规定的限价指令每次最大下单数量80%的，构成“大额报撤单”的异常交易行为。

4.客户单日在单品种多个合约上因自成交、频繁报撤单、大额报撤单达到交易所处理标准的，按照一次认定。

5.在统计客户自成交、频繁报撤单和大额报撤单次数时，因即时全部成交或撤销限价指令、即时成交剩余撤销限价指令、市价指令形成的自成交行为不计入自成交次数统计。因即时全部成交或撤销限价指令、即时成交剩余撤销限价指令、市价指令自动形成的撤单行为不计入频繁报撤、大额报撤单次数统计，由客户主动发出的撤单行为计入撤单次数统计。套期保值交易所产生的自成交、频繁报撤单和大额报撤单行为不构成异常交易行为。做市交易所产生的频繁报撤单行为不构成异常交易行为。

6.实际控制关系账户之间自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为合并计算，其监管标准与单个客户相同。二、处理程序客户第一次出现自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为达到交易所处理标准的，交易所于当日对客户所在会员进行电话提示。第二次出现，交易所将该客户列入重点监管名单。第三次出现，交易所于当日收市后对客户采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于1个月。