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一阵回测猛如虎,一到实盘亏成G!我的程序化策略到底怎么了?

前言

我相信大部分人,在学习程序化交易的初期都会遇到这样一个问题。明明策略写好了,回测手续费、滑点也设置足够了,回测也非常好,一到实盘就萎!

一阵回测猛如虎,一到实盘亏成G!我的程序化策略到底怎么了?

面对45°的回测资金曲线,确实有些诱人。作者在入门程序化交易的时候,也是有这样的心理,但是经过模拟和仔细观察后,从此打消了这个念头。

一阵回测猛如虎,一到实盘亏成G!我的程序化策略到底怎么了?

但凡回测出现45°的盈亏曲线,首先不是高兴,而是怀疑。下面,作者把之前的一些识别策略好坏方法及回测、优化时需要注意的一些坑分享给各位。

45°的盈亏曲线,是喜是悲?

遇此情况,千万别急着高兴,更别急着实盘。好的曲线,确实让人羡慕,但是应该始终持怀疑态度。

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因为,策略开发过程中是避免不了一些错误,稍有不慎就掉进了“坑”中,自己在第一时间是发现不了的。

此时,如果有急于求成的心理,很容易直接实盘,给自己带来不必要的损失。

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曾经遇到过一次,那就是一位朋友在群里晒它的策略信号图和资金曲线回测图,当时一看这资金曲线似乎没什么问题,回撤看上去也似乎合理。

但是,如果没有看到策略信号图之前,真的认为它就是“圣杯”了。劝告也无果,最后用那策略亏的一塌糊涂。

生产“圣杯”的原因找到了!

好策略难找,“圣杯”遍地是!想要制造出一个“圣杯”策略是相当容易的,只需要在策略中稍微加一点偷价,圣杯就来了。

如下图所示:

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1.万恶的偷价。

什么叫偷价?

假设,一个简单的突破系统,突破前一根k线最高价,以最高价开仓(做多)。

当条件满足后,我我实际报单的价格是前一根k线的“最高价-5跳”,而非最高价,这就造成了偷价。

如下图所示:

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其中,最高价-5跳,这5跳的利润就是你偷来的,回测中是能够成立的,但是在实盘中,会由于你发的价格与当前的最新价格相差5跳,一般来说是成交不了的。

成交不了,意味着你这信号就废了。

另外还有一种——跳空。

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继以上个假设。如果真的不偷价了,并且按照前一根k线的价格来报单,那真的没有漏洞了吗?

如果,价格不按常理出牌,我直接开盘价就在前一根k线的最高价之上,如果按照前一根k线最高价报单,你能够保证一定成交吗?

2.红绿灯——“信号闪烁”。

未来函数是造成“信号闪烁”的重要元凶。“未来”就是字面意思,在策略中表现为未来的价格或某数据,是不确定的,在未来可能产生这个价格,也可能不,这就是未来。

但是,如果你在现在一旦假设未来这个价格一定会出现。那么,恭喜,你中招了。

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例如:判断当前是否是金叉,如果金叉就买入。这里就涉及到了未来,并会造成信号闪烁问题,其最主要的原因是,2条均线的价格是用收盘价来计算的,在K线未结束时收盘价是不确定的。

一阵回测猛如虎,一到实盘亏成G!我的程序化策略到底怎么了?

也就意味着,金叉的状态是不确定的,金叉后,在k线结束前仍然有可能消失。这样回测出的资金曲线也是一个大坑。

3.过拟合——暴力优化。

适当的拟合是可以的,但是过拟合就会出事。

在选参数时,如果选择到了参数孤岛,就很有过拟合嫌疑。什么是参数孤岛?

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举个例子,假设参数是自变量,净利润是因变量。如果某个参数在1-10中所得到的净利润处于相对较高的位置,并且此参数左右两边参数所得到的净利润与这个参数的利润相差大,这就是孤岛。

选择这个参数,过拟合的概率是非常大的,因为不稳定。选择参数的时候应该避免这种情况。

小结。

这就是关于产生“圣杯”的三个方面,或许还有其他的。写策略的时候,如果太过于大意,就会出现这样的情况,或者说对量化交易平台的一些触发机制不是很了解,都有可能。

最后

当遇到45°向上曲线的时候,一定要持怀疑态度,切记不要急于实盘。策略上线的流程一般是,编写策略-检查信号-模拟交易-实盘。

文章及策略代码仅供学习,切勿直接实盘。

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