前言

本期分享的一个思路，是基于波动率配合价格通道和跟踪止盈三个模块，构建量化交易系统！

其实这些东西，我已经不止一两次提及和使用，因为他们都有各自的价值所在。本次分享的策略其中一个比较重要的是“波动率”。

策略的主要思想，就是在波动大于某个区间后再进行配合其他要素开仓，否则策略将不交易，因为波动小，对策略是没有任何好处的，会大大增加假突破的概率。

当然了，波动大的情况下也会出现假突破，但此时的交易信号就算出现了假信号，后续的回报是相对丰厚的。

波动率、跨周期、跟踪止盈三板斧！

其实这三板斧也是策略的主要构成部分。波动率，作者用ATR来衡量它，ATR指标值越大说明当前波动大，反之则越小！

该模块主要是波动性过滤。

作者认为过滤应当分为四个方面，第一是品种过滤，第二是品种的波动过滤，第三是方向性过滤，第四是假突破过滤。

这是策略过滤所涉及到的四个方面，也是普通策略改进的思路。

文章中就用到了跨周期进行方向（多空）过滤！即顺大势，顺大周期的趋势走！

而策略中之所以跟踪止盈，是为了更好的拿住波段，并且跟踪止盈是能够动态调节加速的尺寸！

如下图所示:

效果：

1.以下是策略开平仓逻辑。

（1）策略开仓条件：多头为例。

• 波动率（ATR）值大于或等于前N日的最高值，波动大适合开仓。
• 最高价突破价格通道上轨。
• 价格处于周线的EMA均线上方。
• 满足上述3个条件，策略开多。

（2）策略平仓条件：

• 最低价触发跟踪止盈线，平多。

2.策略的主要代码：

如下图所示：

其中：

（1）以k字开头的红色函数为用户自建跨周期函数，用于跨周期方向过滤的，例如：k_XAverage()获取周线指数移动平均线。

（2）dj_StopATR_Range( )函数，是作者写的一个跟踪止盈函数，直接调用就可以了！

3.策略信号。

如下图所示：

4.策略回测表现。

参数设置：品种，螺纹指数，周期 15分钟， 滑点 1跳，回测区间 09-至今。

如下图所示：

小结。

净利润 54541.32，盈亏比 1.55，最大盈利7801，最大亏损1458.34，最大回撤8000。

最后

以上就是关于如何利用跨周期、波动率、跟踪止盈这三个模块，打造交易系统。读者可以根据这三个方面对自己的策略进行改进。

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文章及策略代码仅供学习，切勿直接实盘！