欢迎光临
专业期货策略平台

波动率、跨周期、跟踪止盈三板斧,打造属于你的交易系统

前言

本期分享的一个思路,是基于波动率配合价格通道和跟踪止盈三个模块,构建量化交易系统!

波动率、跨周期、跟踪止盈三板斧,打造属于你的交易系统

其实这些东西,我已经不止一两次提及和使用,因为他们都有各自的价值所在。本次分享的策略其中一个比较重要的是“波动率”。

策略的主要思想,就是在波动大于某个区间后再进行配合其他要素开仓,否则策略将不交易,因为波动小,对策略是没有任何好处的,会大大增加假突破的概率。

波动率、跨周期、跟踪止盈三板斧,打造属于你的交易系统

当然了,波动大的情况下也会出现假突破,但此时的交易信号就算出现了假信号,后续的回报是相对丰厚的。

波动率、跨周期、跟踪止盈三板斧!

其实这三板斧也是策略的主要构成部分。波动率,作者用ATR来衡量它,ATR指标值越大说明当前波动大,反之则越小!

波动率、跨周期、跟踪止盈三板斧,打造属于你的交易系统

该模块主要是波动性过滤。

作者认为过滤应当分为四个方面,第一是品种过滤,第二是品种的波动过滤,第三是方向性过滤,第四是假突破过滤。

波动率、跨周期、跟踪止盈三板斧,打造属于你的交易系统

这是策略过滤所涉及到的四个方面,也是普通策略改进的思路。

文章中就用到了跨周期进行方向(多空)过滤!即顺大势,顺大周期的趋势走!

而策略中之所以跟踪止盈,是为了更好的拿住波段,并且跟踪止盈是能够动态调节加速的尺寸!

如下图所示:

波动率、跨周期、跟踪止盈三板斧,打造属于你的交易系统

效果:

波动率、跨周期、跟踪止盈三板斧,打造属于你的交易系统

1.以下是策略开平仓逻辑。

(1)策略开仓条件:多头为例。

  • 波动率(ATR)值大于或等于前N日的最高值,波动大适合开仓。
  • 最高价突破价格通道上轨。
  • 价格处于周线的EMA均线上方。
  • 满足上述3个条件,策略开多。

(2)策略平仓条件:

  • 最低价触发跟踪止盈线,平多。

2.策略的主要代码:

如下图所示:

波动率、跨周期、跟踪止盈三板斧,打造属于你的交易系统

其中:

(1)以k字开头的红色函数为用户自建跨周期函数,用于跨周期方向过滤的,例如:k_XAverage()获取周线指数移动平均线。

(2)dj_StopATR_Range( )函数,是作者写的一个跟踪止盈函数,直接调用就可以了!

3.策略信号。

如下图所示:

波动率、跨周期、跟踪止盈三板斧,打造属于你的交易系统

4.策略回测表现。

参数设置:品种,螺纹指数,周期 15分钟, 滑点 1跳,回测区间 09-至今。

如下图所示:

波动率、跨周期、跟踪止盈三板斧,打造属于你的交易系统

小结。

净利润 54541.32,盈亏比 1.55,最大盈利7801,最大亏损1458.34,最大回撤8000。

最后

以上就是关于如何利用跨周期、波动率、跟踪止盈这三个模块,打造交易系统。读者可以根据这三个方面对自己的策略进行改进。

如有疑问,请在下方评论留言,欢迎点赞转发哦!

文章及策略代码仅供学习,切勿直接实盘!

0 0 vote
Article Rating
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
赞(0) 打赏
未经允许不得转载:A期客 » 波动率、跨周期、跟踪止盈三板斧,打造属于你的交易系统
订阅
提醒
guest
0 评论
Inline Feedbacks
View all comments

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x