标签：程序化交易

【Python量化】使用机器学习预测股票交易信号

2021-03-16期货量化研究者阅读(1579)评论(0)赞(5)

01 引言近年来，随着技术的发展，机器学习和深度学习在金融资产量化研究上的应用越来越广泛和深入。目前，大量数据科学家在Kaggle网站上发布了使用机器学习/深度学习模型对股票、期货、比特币等金融资产做预测和分析的文章。从金融投资的角度看，...

2021-03-02期货量化研究者阅读(1563)评论(0)赞(5)

“凯特纳通道”策略，可以说是一个比较简单而经典的趋势策略。该策略以一条简单均线为中轨，并在其基础上增减N倍ATR形成上下轨。当突破上轨时开多，跌破下轨时开空。 ...

2021-03-02期货量化研究者阅读(1042)评论(0)赞(1)

我相信大部分人，在学习程序化交易的初期都会遇到这样一个问题。明明策略写好了，回测手续费、滑点也设置足够了，回测也非常好，一到实盘就萎！

2021-02-25期货量化研究者阅读(713)评论(0)赞(1)

前言今天给大家分享一个跟踪止盈策略-“百分比回撤”。这个算法，在单品种下开发的话，是非常简单的，但是你如果说想要多品种同时使用的话，就有点难度了，本篇文章需要大家懂一点TB语言基础内容（循环、函数、数组、变量）。我们的策略通常都是以多品...

2021-02-23期货量化研究者阅读(1137)评论(0)赞(0)

程序化交易近年来越发越来越多的人投身其中开发各种的程序策略。并且这已成趋势。就不在多说，我们开始将策略开发过程及策略的核心代码写出来。突破策略一直是古董级的方法。我们现采用一家商业平台来写这个策略。一，突破的原理：如果close向上突...

2021-02-23期货量化研究者阅读(893)评论(0)赞(0)

今天要聊的这位程序化交易高手叫张总（化名），张总是江西人，少年时因为家境贫寒上不起学，初中就远走他乡，年轻时在福建打过工，做过学徒工、理发师，经过15年的奋斗，白手起家，从一名普通的理发师，成长为20余家美容美发店的老板，2007年开始参与...

2020-01-22期货量化研究者阅读(2855)评论(0)赞(1)

趋势策略一般使用各种指标来判断行情方向，使用各个指标数值对比结果来作为交易信号。这样就避免不了使用参数，计算指标。既然使用了参数，就会有拟合的情况。在某些行情下策略表现非常好，但是如果运气不好，行情走势是对当前参数非常不友好的时候，可能策略...

2019-12-23期货量化研究者阅读(1780)评论(0)赞(0)

一、监管标准 1.客户单日在某一合约上的自成交次数达到5次(含5次)的，构成“以自己为交易对象，大量或者多次进行自买自卖(包括一组实际控制关系账户内的客户之间的交易)”的异常交易行为。 2.客户单日在某一合约上的撤单次数达到500次(含50...

2019-11-13期货量化研究者阅读(8061)评论(0)赞(3)

无限易软件提供了强大的套利功能，特别是自定义套利部分，可以根据自己要求设定套利的合约和规则。客户可以自定义设定套利模式，最多支持6个品种的相互套利模式，并且可以对执行顺序进行操作，比如A优先执行，只有A执行成功了，才会去下B的合约。一般我...

2019-03-29期货量化研究者阅读(2080)评论(0)赞(2)

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