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量化交易:突破与假突破

突破交易

什么是突破,我该如何利用突破行情进行交易?

和你在青春期挤青春痘所经历的“突破”不同,在交易世界中我们所说的突破是另外一回事。

当价格摆脱某一横盘整理态势,或脱离区间整理状态,突破行情则以后可能出现。

突破行情也可能见于价格穿越某一特定价位,比如支撑和阻力位、枢纽点、斐波那契水平位等。

进行突破行情交易,我们的目标在于价格发生突破行情的那一刻便进入市场,并跟随市场运动的方向而动,直到市场波动性消失殆尽。

波动性,而非交易量

你会注意到,和进行股票交易和期货交易不同,你无法获悉外汇市场的交易量。

对于股票或期货交易来说,交易量对于判断市场的突破行情非常有用,因此,进行外汇交易的不足之处也在于,我们难以利用交易量数据。

基于外汇交易的这一不足之处,我们所依赖的不仅仅是好的风险管理方法,同时也需要依赖一些准则,以利于我们在潜在突破行情出现时进行头寸调整。

如果在短期内出现大的价格波动,那么市场波动性将非常高。

从另一方面来说,如果短期内价格波动相对较小,那么市场波动性也较低。

尽管当价格波动的速度超过子弹时进入市场极具诱惑,但是你也将发现,你会变得更加的焦虑,且压力也更大,因为,如果你在此时作出错误的决策,你将损失大把的资金。

较高的市场波动性是吸引大多数交易者的地方,但是也是这种高波动性,也让众多的交易者血本无归。

我们的目的是利用市场的波动性获得稳定的盈利。

与其跟随市场主流,并在市场出现巨大波动性时入场,不如多关注一下那些波动性较低的货币对。

在这一情况下,你可以提前安排自己的头寸,当突破行情出现,市场出现大幅波动时,你可以提前做好准备。

波动的测量方法

当我们在寻找良好的突破交易机会时,我们能够利用波动性。

波动性衡量的是总体价格在一段时间以内的波动情况,这一信息能够用来侦测潜在的突破行情。

有一些指标能够帮助我们来测量汇价的当前波动性。当我们在寻找突破机会时,利用这些指标将在很大程度上帮助我们。

1、移动均线

移动均线很可能是交易者使用最为普通的技术指标,尽管该指标使用简单,但是所提供的信息却是无价的。

简单来说,移动均线测量的是在X段时间内市场的平均运动情况,X能够由你自己的偏好任意设定。

比如说,如果你偏好在日图中使用20 SMA,那么,该均线显示的就是过去20天的价格平均走势情况。

当然,也有其他类别的移动均线,比如指数加权移动均线,不过本课的目的不是对这些细节做更细致的讨论。

You can set moving averages to measure several periods or just a few 你可以通过设置移动均线来判断一些时期或仅部分时期的状况

Moving averages tell us the average price movement over a period of time 移动均线告诉我们在一段时期内价格的平均波动情况

2、布林带

布林带是测量市场波动性的非常优秀工具,因为这也正是布林带的强项。

布林带通常由2条标准差为2的线组成,这两条线分布在X段时间内移动均线的上方和下方,X也由你自己设置。

比如说,如果你将X值设为20,那么你将得到20SMA和其他两条线。一条是标准差为+2的线,另一条是标准差为-2的线。

当布林带开口收缩时,则表明波动性降低;

当布林带开口扩张时,则表明波动性提高。

Bands widen, high volatility 布林带扩大,波动性较高

Bands contract, low volatility 布林带缩窄,波动性较低

3、ATR指标

最后一种可用指标是真实平均区域指标(ATR)。

ATR指标也是测量波动性非常有效的指标,因为它告诉我们过去X段时间内的平均波动区间,X也由我们的喜好设定。

比如说,如果你在日图上设定ATR指标为20,那么它显示的就是在过去20天的平均交易区间情况。

High ATR= more volatility ATR较高=波动性较大

Low ATR=less volatility ATR较低=波动性较小

当ATR下降时,它表明市场波动性在降低,而当ATR上升时,则表明波动性在增强。

突破的类别

当我们进行突破行情交易之前,我们有必要知道,突破行情有两种主要类型:

1、持续突破

2、反转突破

对突破类别的清晰判断能够帮助你把握总体市场的真实发展状况。

突破需要引起足够重视,因为它意味着你正在交易货币对的供需正在发生改变。这种改变能够延伸货币对之前走势,并提供给你进一步获利的上好机会。

1、持续突破

有些时候,当市场经历一段大的单边行情后,可能陷入横盘整理态势。

此时,买方和卖方稍作喘息,并来判断他们下一步应该做什么。结果就是,你将看待汇价经历一段时间的横盘整理期。

Downtrend 下行趋势

Consolidation 整理

Sellers took a breather 卖方略作修整

如果交易者相信,最初的趋势才是市场的正确方向,并且可能延续之前的方向运行,那么,结果就是可能出现持续突破。

Continuation breakout 继续向下突破

2、反转突破

反转突破也出现在汇价经历一轮大的单边行情后,随后价格同样呈现出横盘整理格局。

After a strong downtrend, the market took a breather and consolidated.

经过一段强势的下跌后,市场稍作喘息进行整理。

唯一的不同在于,在经历一段时间的横盘整理后,交易者认为此前的单边行情趋势已经趋于终结,并推动价格朝反方向波动。

结果就是,汇价呈现出反转突破格局。

In reversal breakouts, traders feel that the initial trend was wrong and begin to push the price in the opposite direction.

如遇反转突破,交易员会看到初始的趋势是错的,并开始将价格推向相反的方向。

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