期货基础 第3页

2021-03-02期货量化研究者阅读(927)评论(0)赞(2)

前言 本期分享的一个思路，是基于波动率配合价格通道和跟踪止盈三个模块，构建量化交易系统！ 其实这些东西，我已经不止一两次提及和使用，因为他们都有各自的价值所在。本次分享的策略其中一个比较重要的是“波动率”。 策略的主要思想，就是在波动大于某...

2021-03-02期货量化研究者阅读(937)评论(0)赞(1)

我相信大部分人，在学习程序化交易的初期都会遇到这样一个问题。明明策略写好了，回测手续费、滑点也设置足够了，回测也非常好，一到实盘就萎！

2021-03-02期货量化研究者阅读(1465)评论(0)赞(1)

策略的止盈方法是非常多的，在过去的文章中作者也分享了许多。 包括作者比较看好的，AF加速算法跟踪止盈、k线波幅加速算法跟踪止盈等等，因为这些止盈方法都是对行情走势是自适应的，也就是根据行情的波动情况，来动态调节跟踪止盈每次上调、下调...

2021-03-02期货量化研究者阅读(579)评论(0)赞(1)

老爸退休在家，每个月五六千块钱的退休金，两年前开始炒股，已经赔了快30万，还是不肯收手，总觉得自己能翻盘，事实是他根本对股票不在行。我妈为此天天吵架，谁劝我爸都没用。

2021-02-25期货量化研究者阅读(1383)评论(1)赞(1)

动态参数和动态止盈线的计算，当然这个止盈方法放在之前作者介绍的2种对比的话，我觉得没有可比性。不过这种方法还是值得读者们收藏，赶快应用到你的策略中去试试吧！

2021-02-25期货量化研究者阅读(707)评论(0)赞(1)

前言 在过去的文章中，很少给大家分享均线类的策略。那么今天就用python给大家分享一个“四均线”交易策略。这策略的交易逻辑也是非常简单的，主要是依据多头排列、空头排列来进行判断多空区域，并根据其进行开平仓。 均线的呈多头排列，也就是周期从...

2021-02-25期货量化研究者阅读(933)评论(0)赞(1)

对我而言，这次讨论并没有谈到华丽的技巧，但是显得更加真实。就好比提到的几个关键性东西： 第一，做交易不能狂躁，就算你不改，市场也会教你改； 第二，技巧不需要太华丽，实用更重要。好比一段流畅的趋势品种你不做，你就要和一些乱七八糟的品种去较...

2021-02-24期货量化研究者阅读(1233)评论(0)赞(9)

这篇文章主要给大家分享，如何用Python 代码编写双均线策略，然后在策略中采用加速算法跟踪止盈作为出场方式，并回测。 前言 俗话说，会买的是徒弟，会卖的是师父，会空仓的是祖师爷。 策略的平仓同开仓一样重要。开仓点位的好坏，直接决定你进场后...

2021-02-23期货量化研究者阅读(1052)评论(0)赞(0)

程序化交易近年来越发越来越多的人投身其中开发各种的程序策略。并且这已成趋势。就不在多说，我们开始将策略开发过程及策略的核心代码写出来。 突破策略一直是古董级的方法。我们现采用一家商业平台来写这个策略。 一， 突破的原理：如果close向上突...

2021-02-23期货量化研究者阅读(643)评论(0)赞(0)

一直以来，程序化交易都被认为能够增加交易量，提供流动性。这也是很多程序化交易的拥护者为程序化交易辩护的理由之一。我本人是一个程序化交易者，按说我应该喜欢这些辩护，可实际上，只能说一般一般吧。