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MC(MultiCharts)三重滤网交易系统策略研究分享

今天我们要来讲如何在MC(MultiCharts)中运用三重滤网交易策略。首先三重滤网交易系统是俄罗斯知名技术分析师亚历山大·埃尔德(Alexander Elder)设计,于1986年四月首度在《期货杂志》发表的一套经典交易系统。

设计者认为任何交易在通过三重测试和过滤之后能有效提高交易的成功率。简而言之,“三重滤网”同时采用数种顺势的方法与逆势的技巧,它由数个不同的时间架构分析潜在的交易机会。也有人认为,“三重滤网”从严格意义来讲并不属于交易系统的层次,而是一种方法、一种交易风格。

在交易中,同样的行情遇到不同的指标却常发出相互矛盾的讯号。上升趋势中,顺势指标发出买进讯号,但摆荡指标因为超买而发出卖出讯号;下降趋势中,顺势指标发出沽空讯号,但摆荡指标因为超卖而发出买进讯号。顺势指标适合趋势行情,不擅长横盘走势,而摆荡指标适合震荡行情,不适应单边走势。

而“三重滤网”交易系统的逻辑就是同时采用数种顺势指标与摆荡指标,希望过滤两者的缺点而保留它们的优点。

第一层滤网:利用顺势指标辨识大周期的趋势,确定趋势方向顺势交易。

三重滤网交易系统首先是分析长期走势图,较你所交易的时间架构高出一个层次。例如很多交易者习惯关注行情日线行情,但如果分析周线图,你的视野就能扩大5倍。

“三重滤网”最初的系统是采用周线MACD柱状图的斜率辨识趋势的方向。斜率是由最近两支柱状图的关系决定,如果斜率向上,代表多头居于主控地位,仅由多方进行交易。如果斜率向下,代表空头居于主控地位,仅由空方进行交易。

第一重滤网的作用:运用趋势指标判断交易方向。大部分的顺势指标都可以做为“三重滤网”的第一层滤网。例如:指数移动平均线EMA、趋势指标CYE、趋向指标DMI等。甚至可以采用震荡指标的突破特性进行设计。

交易中我们有三个选择:买进、放空或观望。“三重滤网”的第一层滤网剔除其中一个选择。在主要的上升趋势中,仅考虑买进或观望。在主要的下降趋势中,仅操作沽空或观望。

第二层滤网:运用摆荡指标在小周期寻找交易机会。即上升趋势,利用下跌寻求做多机会;下降趋势,利用上涨寻求沽空机会。

当大周期趋势向上,“三重滤网”仅接受小周期摆荡指标的买进讯号,忽略卖出讯号。当大周期趋势向下,“三重滤网”仅接受小周期摆荡指标的沽空讯号,忽略买进讯号。“劲道指数”、“艾达透视指标”、“随机指标”、“威廉指数”都是“三重滤网”都可以做为第二层滤网。

第三层滤网:寻找小周期K线突破进场交易。如果大周期趋势向上而小周期摆荡指标向下,利用追踪型停止买单捕捉盘中的向上突破。如果大周期趋势向下而小周期摆荡指标向上,利用追踪型停止卖单捕捉盘中的向下突破。

    在”三重滤网”交易系统中,第一层滤网是辨认行情的主趋势。第二层滤网是寻找最佳的交易区域,第三层滤网是确定交易进场点。

所有实用的交易理论必须要经过行情的验证,因此校长根据“三重滤网”的逻辑原理设计了以下交易策略。

第一层滤网设计
 
使用指数移动平均线EMA做为第一层滤网,判断行情趋势。
var0=XAverage(close,均线参数);
condition1=var0>var0[1] and var0[1]>var0[2] and var0[2]>var0[3] and var0[3]>var0[4];
condition2=var0<var0[1] and var0[1]<var0[2] and var0[2]<var0[3] and var0[3]<var0[4];
 
使用趋势定义做为第一层滤网,判断行情趋势。
var0=highest(high,周期参数);
var1=lowest(low,周期参数);
condition2=var0>=var0[周期参数2]and var0[周期参数2]>var0[2*周期参数2];
condition3=var1<=var1[周期参数2]and var1[周期参数2]<var1[2*周期参数2];
if var0-var1<>0 then begin
condition1=(var0-var1)/(var0+var1)/2>幅度参数;
end;
 
第二层滤网设计
 
使用相对强弱指标RSI做为第二层滤网,寻找交易位置。
var1=RSI(close,指标参数);
condition5=var1[1]<30 and var1>30;
condition6=var1[1]>70 and var1<70;
 
使用周期内价格回撤百分比做为第二层滤网,寻找交易位置。
var1=highest(high,周期参数);
var2=Lowest(low,周期参数);
if var1<>var2 then begin
condition5=(var1-close)/(var1-var2)>0.8 and (var1-close)/(var1-var2)<1;
condition6=(var1-close)/(var1-var2)<0.2 and (var1-close)/(var1-var2)>0;
end;
 
第三层滤网设计
 
使用K线吞没形态做为第三层滤网,确定进场时机。
condition3=close>open and close[1]<open[1] and close>open[1];
 
condition4=closeopen[1] and close<open[1];
 
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