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金字塔版克罗均线策略源码

一、策略简介
斯坦利克罗先生是全球顶级的期货投资专家,其从1960年开始进入华尔街,在33年的职业生涯中,不但赢得了丰厚的回报,也积累了丰富的经验。《克罗谈投资策略》、《期货交易策略》等著作为后人留下为了宝贵的精神财富。在这些著作中零星地渗透着克罗先生的交易思想,如他的KISS原则(Keep it Simple,Stupid)。克罗先生公开的交易系统也秉承了简单性和顺势的原则,本期我们介绍克罗先生的均线系统。

克罗先生的交易系统同样基于简单的均线进行交易,并遵循顺势原则。

二、策略原理
均线系统确定:
1、长期均线组:回溯期分别为10天、20天、50天的长期简单移动平均线;
2、短期均线组:回溯期分别为4天、9天、18天的短期简单移动平均线;

买入信号:
1、当收盘价大于所有长期均线组,并且长期均线组多头排列(10MA>20MA>50MA);
2、当收盘价大于所有短期均线组,并且短期均线组多头排列(4MA>9MA>18MA);
以上两个信号出现一组信号即可做多。

卖出信号:
1、当收盘价小于所有长期均线组,并且长期均线组空头排列(10MA<20MA<50MA);
2、当收盘价小于所有短期均线组,并且短期均线组空头排列(4MA<9MA<18MA);
以上两个信号出现一组信号即可做空。

三、金字塔策略源码

runmode:0;
input:n1(4,1,100,1);
input:n2(9,1,100,1);
input:n3(18,1,100,1);

ma1:=ma(close,n1);
ma2:=ma(close,n2);
ma3:=ma(close,n3);

if holding=0 then begin
if close>ma1 and ma1>ma2 and ma2>ma3 then
buy(1,1,limitr,close);
end
if holding=0 then begin
if close<ma1 and ma1<ma2 and ma2<ma3 then
buyshort(1,1,limitr,close);
end

if holding>0 then begin
if ma1<ma2 then
sell(1,holding,limitr,close); 
end

if holding<0 then begin
if ma1>ma2 then
sellshort(1,holding,limitr,close);
end

四、测试结果
测试标的——30个国内期货品种
测试手续费——万四
初始权益——300万



五、总结1、从测试结果来看,与我们上期介绍的凯特纳通道交易系统类似,克罗均线交易系统日线周期的商品组合表现最为稳定出色,无论是收益率、回撤控制还是曲线姿态都远远好于小周期,究其原因,主要是大周期的平均利润很高,这样滑点和手续费的冲击成本要比小周期低的多,另外,小周期的交易信号过于频繁,过多的交易噪音也对交易利润造成了极大的损耗,这提醒我们在构建交易策略的过程中一定要考虑到这一点。2、该策略更适合大级别的交易机会;

3、与其他大级别交易策略类似,资金管理和回撤控制仍是难点,为了有效控制回撤,应该将仓位尽量降低。
六、改进建议1、增加均线过滤建议在小周期上加入大级别(如120线)过滤,降低交易噪音,减少交易次数,尽量减少交易成本的冲击。2、改变非多即空的交易模式文中的系统采用非多即空的交易方式,读者可以将系统的开仓逻辑进行改变,实现交易空仓期,对交易信号的甄选更加严格。3、适当进行品种选择通过观察各品种资金曲线,对于流动性较差的品种,绩效表现相对一般,可以适当选择成交量和持仓量较大的交易品种构建投资组合,并就行定期滚动。

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