欢迎光临
专业期货策略平台

经典Deual Thrust 策略详解

Dual Thrust简称DT,是 Michael Chalek 在80 年代开发的 Dual Thrust,是海外top10交易系统中的其一。属于开盘区间突破类交易系统,以今日开盘价加\减一定比例的昨日振幅,确定上下轨。日内突破上轨时平空做多,突破下轨时平多做空。通过对比几个关键数据发现,对于多品种(螺纹、橡胶、铜、股指)此模型具有一定的普适性,模型中的参数也采用默认,并没有对个别产品进行优化。
 
DT的逻辑原型是较为常见的日内交易策略之一的开盘区间突破策略。
 
开盘区间突破策略基本原理
 
1.在今天的收盘,计算两个值:最高价-收盘价,收盘价-最低价。之后取这两个值较大的那个,乘以k值0.7。把结果称为触发值。
 

  1. 在明天的开盘,记录开盘价,然后在价格低于(开盘-触发值)时马上卖空,或在价格超过(开盘+触发值)时马上买入。
     
  2. 没有明确止损。如果手头有一口空单,价格超过(开盘+触发值)时,则买入两口。同理,如果在价格低于(开盘-触发值)时手上有一口多单,则卖出两口,此系统是反转系统。

Dual Thrust在开盘区间突破策略上进行了相关改进:
 
1.在范围的设置上,引入前N日的四个价位,使得一定时期内的范围相对稳定,可以适用于日间的趋势跟踪;
 
2.DT对于空头和多头的触发条件,考虑了非对称的幅度,可以选择不同的周期数作为做多和做空时的参考范围,也可通过参数K1和K2来确定。当K1时,相对容易触发多头,当K2<K1时,相对容易触发空头。
 
所以在使用该策略时,既可以参考历史数据测试的最优参数,也可以从其他大周期的技术指标入手,或根据自己对后势的判断,阶段性地动态调整K1和K2的值。

0 0 vote
Article Rating
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
赞(0) 打赏
未经允许不得转载:A期客 » 经典Deual Thrust 策略详解
订阅
提醒
guest
0 评论
Inline Feedbacks
View all comments

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x