程序化交易学习之恒温器策略分析

恒温器策略分析：

当CMI指标小于20时，策略处于震荡模式。若处于趋买市：最新价>max(开盘价+0.5*10日ART，3日平均低价),做多。最新价>max(开盘价-0.75*10日ART，3日平均高价),做空。若处于趋卖市：最新价>max(开盘价-0.75*10日ART,3日最低价)，做多。最新价>max(开盘价+0.5*10日ART，3日最高价)，做空。当CMI指标大于20时，策略处于趋势模式。趋势策略使用 布林带策略进入趋势模式后，有震荡模式下的持仓，以开仓价+-3个10日ATR为出场条件。
策略详述

恒温器策略以其能够在震荡和趋势市场中自动调节交易行为而得名。看到自动调节的字眼，很多人会觉得这一定是个高级、神秘的策略。但事实恰恰相反，这是个简单的策略组合，这类策略的关键在于将不同市场状态下能成功应用的策略相结合。市场状态转换，我们采用CMI指标(市场波皱指标)作为评判标准。当CMI值小于20，短周期震荡模式下运用的是区间突破结合模式识别策略。,我们将系统归于震荡模式。模式识别依靠关键价指标(关键价指的是(high+low+close)/3)，如果当收盘价高于昨天的关键价，我们推测明天的市场是熊市（趋卖市），反之亦然。但是我们需明白，我们不是神算，不可能预测明天的市场，所以我们是计划以熊市手段去操作，但仍可以做多，只不过需要走出一定的行情。当CMI值大于20，该策略系统在趋势模式下(长周期)运用的是个类似布林通道策略(常规布林策略此处不做介绍)。值得称道的是，该模型考虑了趋势模式下，原有震荡持仓的处理问题。因为震荡模式的出场是以3日高低均价为准。但是把这个标准放在趋势模式下就不合时宜了，该策略的方法是以开仓价+-3个10日ATR为出场条件(一个相对较长期的条件)。