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开拓者 TB 振荡交易模型源码下载


震荡型系统理论上讲基本都是以价格超买超卖的为起点进行设计的简单型系统

趋势型系统则是以不漏过一次可能引起的单边市的交易信号为代价的理念上,以多次震荡损失为代价来捕捉大型单边市的系统,通俗一点就是不惜一切代价捕捉任何可能引起大行情的交易信号,一般简单型的系统都以均线或者趋势型指标作为起点媒介

震荡型系统和趋势型系统是为对立统一,振荡型系统以追求小型赢利积累大赢利为主要手段,所以设计要点是在交易胜率;趋势型系统则为以多次小亏损而追求一次大赢利,设计要点是在赢利和亏损的比值;

比较完备的振荡型系统胜率应该至少在70%以上,盈利亏损比当在0.8以上
比较完备的趋势型系统胜率多为30%-50%或以上,赢利亏损比至少都在3倍以上

振荡交易系统源码下载:

Params
Numeric Length(35);
Numeric StdDevUp(2.0);
Numeric StdDevDn(-2.0);
Numeric Lots(1);


Vars
NumericSeries UpperBand;
NumericSeries LowerBand;
NumericSeries AveMa;
Numeric StdValue;


Begin

AveMa=Average(Close[1],Length);
StdValue = StandardDev(Close[1],Length);

UpperBand=Avema+StdDevUp*StdValue;
LowerBand=Avema-StdDevUp*StdValue;
PlotNumeric("UpperBand",UpperBand);
PlotNumeric("LowerBand",LowerBand);

PlotNumeric("AveMa",AveMa);
If(MarketPosition!=1 &&CrossOver(Close[1],UpperBand[1]))
{
Buy(Lots,Open);
}

If(MarketPosition!=-1 &&CrossUnder(Close[1],LowerBand[1]))
{
SellShort(Lots,Open);
}

If(MarketPosition==1 && Close[1]<AveMa[1])
{
Sell(Lots,Open);

}

If(MarketPosition==-1 && Close[1]>AveMa[1])
{

BuyToCover(Lots,Open);
}

End
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