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文华财经多模型/多合约回测

(一)单模型多合约批量回测选最优合约

程序化交易策略是不具备普适性的,我们很难构建出一个适用于所有合约的交易系统,但针对一个合约制定一个适合的模型则相对简单,同样的,针对一个模型也势必会存在一组最佳的交易合约。

软件的“批量回测”功能,可同步回测多个备选合约,快速出具各个合约的独立分析报告,投资者通过对比关注的收益指标便可快速挑选出符合策略的最佳合约。

1、案例:多合约同步回测,批量筛选最优合约

比如,针对MA组合策略以上期所部分指数合约作为样本进行批量回测,筛选最佳交易合约。回测后每一个合约都生成一份独立的回测报告和独立的资金曲线图(如下图1);投资者点击合约名称可切换回测报告分析,双击回测项目可对各合约的参考指标进行横向对比和优选(如下图2),极大程度的简化了操作步骤。

如上图,是沪铜合约的回测资金曲线,盈利效果还算不错,那它是否就是最当前策略的最佳交易合约呢?当我们展开各指标项进行横向对比时,可以看到沪铜合约盈利率虽高,但是权益最大回撤竟高达80772,扣除掉最大盈利后的收益率已为负值,看来沪铜合约在测试期间的盈利并不稳定。

而螺纹合约虽然盈利率没有沪铜高,但盈亏比和扣除掉最大盈利后的正向收益等都是所有备选合约中较高的,回撤也是最小的,可见螺纹合约在测试阶段内一直保持着稳定的盈利效果,是当前交易策略最佳的交易合约。

如下图,优选交易合约后,可以直接对模型进行参数优化,一键添加到模组实际运行。

2、批量回测的操作步骤:

如下图,是批量回测的建立步骤。

(二)多模型多合约组合回测分析总盈利

投资界有一句名言叫“不要把鸡蛋放到同一个篮子中”,投资者在交易时也要尽量避免单一品种或单一策略的运行模式,通过多合约或多模型组合形式来合理的分散交易风险,实现共振盈利。

但是每一个模组实际运行时都是独立运行互不干扰的,如何才能测试交易组合的整体收益效果呢?组合回测支持多模型或多合约构成的交易组合统一回测,提供组合的整体分析报告和资金曲线,组合收益状况尽收眼底。

1、案例:组合回测分析交易组合整体盈利

通常当市场处于趋势行情下,获利相对比较容易,趋势模型往往能够收到不错的回报,但在震荡行情中,趋势策略由于不能适应频繁波动的行情可能会使获利的资金回吐甚至反盈为亏(如下图)。我们可以使用多模型组合的形式将震荡模型和趋势模型同时加载到一个合约中,当行情震荡时,震荡模型的盈利可冲抵趋势模型的亏损,当趋势行情到来的时候,多模型组合便可实现共振盈利。

组合回测可提供各策略单独的资金曲线和组合整体资金曲线图,如下图,是针对螺纹钢合约构建的趋势模型与波段模型交易组合的盈利曲线图。

从图中可看出,当趋势模型遇到震荡行情资金回吐时,震荡模型却是盈利的。这些盈利恰好冲抵了趋势模型的亏损,而当趋势行情到来,三个周期的模型则呈现同时盈利的共振局面,实现了财富的增长。

组合回测将不可估量的市场风险以分析报告的形式量化展现出来(如下图),投资者可借助组合回测的分析效果调整交易组合,极大的降低试错成本,合理分散交易风险,提高收益。

如下图,组合回测提供交易组合的回撤贡献度和回撤比贡献度分析,直观展示模组在组合中的贡献度大小,投资者可以对得分较低的模组进行调整,提高交易组合的整体收益和抗风险能力。

如下图,组合回测的阶段性分析报告,具体罗列组合在各个周期阶段的交易和收益情况,方便投资者统计账户交易情况,进行风控管理。

2、组合回测操作步骤:

如下图①-③所示是如何对组合策略进行测试:

(三)相关常见问题解答

1、已经进行过测试的组合,能否保存起来以便于下一次直接调出?

答:可以,通过下图所示的方法对当前组合进行保存。再次打开点击【打开现有组合文件】即可。

2、为什么添加组合成员后“进度”中显示的是未计算?

答:这是由于在添加组合成员时没有勾选【添加后自动计算】;选中未计算的组合成员,点击下方【更新】按钮即可,如下图:

3、组合成员的资金曲线颜色可修改么?

答:可修改,如下图所示是如何修改资金曲线颜色:

4、已经添加的组合成员如何修改合约参数?

答:选中要修改的组合成员,点击组合测试界面下方的【编辑】按钮,即可对组合成员参数进行修改。

5、为什么组合测试界面的【回测】中,有左右两个纵坐标,分别代表什么?

答:左侧纵坐标为各策略组合后的资金曲线坐标,右侧纵坐标为各个策略的资金曲线坐标。

6、组合测试界面的【阶段总结】中,权益增长速度如何计算?

答:权益增长速度=(本期净利润-上期净利润)/本期期初权益 。

7、回撤贡献度得分越高越好么?

答:是的,回撤贡献度分数越高说明回撤越小,贡献越大。
回撤贡献度得分算法:
每个策略在每个时点上比较,回撤值最大的得1分,次之得2分,以此类推。每个策略总分就是每个时点得分之和。如在某一个时点上,策略A的回撤大,策略B的回撤小,那么策略A得1分,策略B得2分。每个时点上都会计算得分,策略A和策略B的得分分别加和就是各自的总得分。得分高说明策略的回撤小,贡献大。
注:回撤值=回撤前的最大权益-当前权益
回撤比贡献度得分算法:
回撤比贡献度以每个时点的最大回撤比(最大回撤/最大回撤前的最大权益)做比较,计算各个点的得分之后加起来计算总得分。

8、如何实现快速将同一模型加载至不同合约进行测试?

答:如下图所示,利用合约篮子功能可实现该想法。
(1)在组合测试界面点击菜单栏中的【合约组合】—>【回测一篮子合约】
(2)在弹出的窗口中选择要加载的自选页面,就可以对自选页面的合约进行测试。
(3)选好回测的模型、周期等参数后,点击确定按钮保存即可。

9、如何实现快速将同一合约同一周期加载不同模型进行测试?

答:如下图所示,利用模型篮子功能可实现该想法。
(1)在组合测试界面点击菜单栏中的【模型组合】—>【新建模型篮子】
(2)在弹出的窗口中选择选择一些要加载的模型。
(3)点击“模型篮子”中的【回测一篮子模型】,在弹出窗口中设置一些选项,点击【确定】,可实现快速对同一合约同一周期加载不同模型进行测试。

10、我已经设置了回测参数,为什么还提示我“没有设置参数的合约不能参与回测”?

答:弹出这个提示说明在回测之前没有对篮子中的合约设置参数, 可以在软件右上角—>编写—>编写公式—>设置—>设置期货回测参数进行批量设置。

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