程序化交易第8页

50ETF期权波动率策略（真格量化）

2019-02-25期货量化研究者阅读(2029)评论(0)赞(0)

50ETF期权波动率策略，博易真格量化策略下载

2019-02-23期货量化研究者阅读(1077)评论(0)赞(0)

在略微枯燥的模型讨论之前，我们先来看一个数学家的故事。那是一个深秋的傍晚，一位正在过40岁生日的数学家正苦恼地望着远方。40岁对一个数学家来说，是一个悲伤的年龄，因为这个世界上曾出现过的伟大数学家，99%都在40岁之前完成了自己最伟大的工...

2019-02-20期货量化研究者阅读(1995)评论(0)赞(1)

Multicharts 程序化教学入门第一步：

2019-02-20期货量化研究者阅读(1803)评论(0)赞(1)

目前此版本的Python功能相比其他云平台特点如下：策略保密性高数据、策略编写、回测、交易均在客户计算机本地，不用担心被其他第三方个人或厂商剽窃，策略安全可靠。 ...

2019-02-20期货量化研究者阅读(2381)评论(0)赞(2)

期货期权宽跨策略

2019-02-20期货量化研究者阅读(1760)评论(0)赞(1)

金字塔源代码解析：代码工作在图表自动交易模式下当出现开仓后，开仓价格相比，最大损失超过2％止损当出现盈利后，与最大盈利价格相比，回落到60％幅度后止赢离场

2019-02-20期货量化研究者阅读(1142)评论(0)赞(1)

这是一个金字塔比较经典的K线形态分析，如果有需要的期友可以下载下来好好解析一下，具体参数也可以根据自己需要来修改。模型分析: DRAWBKBMP(收盘价>0,\’A008\’)VAR1赋值:(收盘价+最低价+...

2019-02-20期货量化研究者阅读(2475)评论(0)赞(1)

期货金字塔模型解析： VAR1赋值:(9日内最高价的最高值-收盘价)/(9日内最高价的最高值-9日内最低价的最低值)*100-70VAR2赋值:VAR1的9日[1日权重]移动平均 100VAR3赋值:(收盘价-9日内最低价的最低值)/(9日...

2019-02-20期货量化研究者阅读(1643)评论(0)赞(1)

文华财经日线实战模型分析： MD赋值:MINPRICE1赋值: 收盘价的12日指数移动平均 – 收盘价的26日指数移动平均赋值: DIFF的9日指数移动平均RDIFF赋值:1日前的DIFFRDEA赋值:1日前的DEACMA赋值:...

2019-02-19期货量化研究者阅读(1788)评论(0)赞(0)

文华麦语言，橡胶PTA通用量价时空兼顾交易策略模型代码下载